استراتژی های تجارت الگوریتمی

روش اجرای سفارش با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار از پیش برنامه ریزی شده ، با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند زمان ، قیمت و حجم ، به عنوان تجارت الگوریتمی شناخته می شود.

در تجارت جهانی معاملات خودکار نیز تجارت ALGO ، معاملات خودکار یا حتی تجارت جعبه سیاه نامیده می شود. این یک برنامه رایانه ای است که مجموعه ای از دستورالعمل ها را برای قرار دادن تجارت دنبال می کند. این نوع تجارت می تواند با سرعت و فرکانس فراتر از دسترس یک معامله گر انسانی سودآور باشد.

بازیگران Algo می توانند هزاران معاملات در ثانیه انجام دهند ، بنابراین اگر یک الگوریتم درست تنظیم شود ، ممکن است به طور بالقوه به ابزاری بسیار قدرتمند تبدیل شود.

یک مطالعه در سال 2019 نشان داد که حدود 92 ٪ از معاملات در بازار فارکس توسط الگوریتم های معاملاتی به جای انسان انجام شده است.

بیایید ببینیم همه چیز در مورد چیست.

غذای اصلی

• روش اجرای سفارش با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار از پیش برنامه ریزی شده ، با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند زمان ، قیمت و حجم ، به عنوان معاملات خودکار شناخته می شود.
• با تجارت Algo ، معامله گران می توانند الگوریتم ها را بر اساس داده های گذشته اجرا کنند تا ببینند آیا در گذشته کار کرده است یا خیر. این امکان را به کاربر می دهد تا قبل از امتحان کردن به صورت زنده ، هرگونه نقص یک سیستم تجاری را حذف کند.
• استراتژی های پیروی از روند - یکی از متداول ترین استراتژی های معاملاتی خودکار برای پیروی از روند میانگین های متحرک ، شکست کانال ، حرکات سطح قیمت و شاخص های فنی مرتبط.
• معاملات خودکار در سالهای اخیر در صنعت مالی از اهمیت بالایی برخوردار شده است و احتمالاً این روند ادامه خواهد یافت.

استراتژی های معاملاتی خودکار

یک الگوریتم پیشرفته باید به طور ایده آل عوامل و تجزیه و تحلیل بسیاری را در نظر بگیرد ، مانند حرکات قیمت ، نوسانات بازار ، تجزیه و تحلیل نمودار و سایر عوامل مهم. استراتژی های بسیاری وجود دارد که به طور گسترده برای تجارت مورد استفاده قرار می گیرد و از بسیاری روش های پیچیده متفاوت است.

استراتژی های ذکر شده در زیر بهترین استراتژی های معاملاتی خودکار محسوب می شوند.

• بازآفرینی صندوق فهرست - تعادل مجدد فرایندی است که دارایی های اساسی وجوه با توجه به شرایط فعلی بازار تنظیم می شوند. به عنوان مثال ، قرار است یک صندوق بازنشستگی ترکیبی از 50 ٪ سهام و 50 ٪ اوراق قرضه باشد. در چند سال ارزش سهام افزایش می یابد و اکنون 75 ٪ از نمونه کارها را به خطر می اندازد. در حین تعادل مجدد ، برخی از سهام فروخته می شوند تا بتوانند نمونه کارها را به تخصیص اصلی 50-50 و سود معامله گر برگردانند. این معاملات مجدد در حال حاضر توسط الگوریتم ها به صورت خودکار انجام می شود.
• داوری فرکانس بالا-خرید سهام دو لیست با قیمت پایین تر در یک بازار و همزمان فروش آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر ، قیمت را به عنوان سود بدون ریسک یا داوری ارائه می دهد. همین کار را می توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی انجام داد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی چنین دیفرانسیل های قیمت و قرار دادن سفارشات به طور موثر امکان فرصت های سودآور را فراهم می آورد.
• دامنه معاملات (میانگین برگشت) - استراتژی مبتنی بر این مفهوم است که قیمت بالای و پایین یک دارایی یک پدیده موقتی است و آنها به طور دوره ای به میانگین ارزش خود (ارزش متوسط) برمی گردند. شناسایی و تعیین دامنه قیمت و اجرای یک الگوریتم بر اساس آن اجازه می دهد تا هنگامی که قیمت یک دارایی در محدوده تعریف شده و خارج از محدوده تعریف شده آن قرار گیرد ، معاملات به طور خودکار قرار می گیرد.
• استراتژی‌های پیروی از روند - یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی خودکار برای دنبال کردن روندهای میانگین متحرک، شکست کانال‌ها، حرکات سطح قیمت و شاخص‌های فنی مرتبط. اینها ساده‌ترین و ساده‌ترین استراتژی‌ها برای پیاده‌سازی از طریق معاملات خودکار هستند، زیرا این استراتژی‌ها شامل هیچ پیش‌بینی یا پیش‌بینی قیمت نمی‌شوند. معامله به محض ظاهر شدن روندهای مورد نظر آغاز می شود، که پیاده سازی آنها با استفاده از الگوریتم ها آسان و ساده است، بدون اینکه وارد پیچیدگی تحلیل پیش بینی شود. استفاده از میانگین های متحرک 50 و 200 روزه یک روند محبوب است که به دنبال استراتژی دنبال می شود.
• استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضی - مدل های ریاضی اثبات شده، امکان معامله بر روی ترکیبی از گزینه ها و امنیت اساسی را فراهم می کند. دلتا خنثی (مدل ریاضی) یک استراتژی پرتفوی متشکل از موقعیت‌های متعدد با تعدیل دلتاهای مثبت و منفی است - نسبتی که تغییر قیمت یک دارایی را که معمولاً یک اوراق بهادار قابل بازار است، با تغییر قیمت مشتق مقایسه می‌کند. که دلتای کلی دارایی های مورد نظر در مجموع صفر باشد.
• قیمت میانگین موزون زمانی (TWAP) - هدف این استراتژی اجرای سفارش نزدیک به میانگین قیمت بین زمان شروع و پایان است و در نتیجه تاثیر بازار را به حداقل می رساند. استراتژی قیمت میانگین وزن‌دار زمانی، یک سفارش بزرگ را شکسته و با استفاده از زمان‌های تقسیم شده به طور مساوی بین زمان شروع و پایان، قطعات کوچک‌تری از سفارش را به بازار عرضه می‌کند.
• قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) - ایده پشت این استراتژی تا حدودی مشابه قیمت میانگین وزنی زمان (TWAP) است - استراتژی قیمت میانگین وزنی حجمی، یک سفارش بزرگ را شکسته و قطعات کوچکتری از سفارش را با استفاده از آن به بازار عرضه می کند. پروفایل های حجم تاریخی خاص سهامهدف این است که سفارش را نزدیک به قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) اجرا کنیم.
• درصد حجم (POV) - تا زمانی که یک سفارش تجاری به طور کامل اجرا شود، این الگوریتم به ارسال سفارشات جزئی با توجه به نرخ مشارکت معین و با توجه به حجم معاملات در بازارها ادامه می دهد. این استراتژی سفارش ها را بر اساس درصد تعریف شده توسط کاربر ارسال می کند و زمانی که قیمت سهام به سطوحی که معامله گر تعیین کرده است، این نرخ مشارکت را افزایش یا کاهش می دهد.
• کمبود پیاده سازی - هدف این استراتژی به حداقل رساندن هزینه اجرای یک سفارش با معامله خارج از بازار بلادرنگ است که به صرفه جویی در هزینه سفارش و بهره مندی از هزینه فرصت تاخیر در اجرای سفارش کمک می کند. این استراتژی نرخ مشارکت هدفمند را زمانی که قیمت سهام حرکت می کند افزایش می دهد و زمانی که قیمت سهام حرکت نامطلوب دارد، آن را کاهش می دهد.

مزایای تجارت خودکار

دلایل اصلی محبوبیت معاملات خودکار به دلیل مزایای آن در سرعت، دقت و هزینه کمتر در مقایسه با تجارت دستی است.

• سرعت یکی از مزیت های معاملات الگوریتمی است. معاملات به طور خودکار و با سرعت زیادی انجام می شوند، زیرا از قبل کاشته و نوشته می شوند.
• تعداد اندیکاتورها - تجارت با الگوریتم ها دارای مزیت اسکن و اجرا بر روی چندین اندیکاتور با سرعتی است که هیچ انسانی قادر به انجام آن نیست - معاملات را می توان سریعتر تجزیه و تحلیل و اجرا کرد، بنابراین فرصت های بیشتری با قیمت های بهتر در دسترس است.
• دقت - رایانه به طور خودکار معاملات را انجام می دهد، که خطای انسانی را رد می کند. به عنوان مثال خرید یک جفت ارز اشتباه، یا برای مقدار اشتباه.
• احساسات در راه تصمیم گیری های منطقی قرار نمی گیرند ، خوشبختانه همه چیز در حال حاضر خودکار است و الگوریتم مسیر خود را طی می کند.
• امکان پشتی - با تجارت الگو ، معامله گران می توانند الگوریتم ها را بر اساس داده های گذشته اجرا کنند تا ببینند آیا در گذشته کار کرده است یا خیر. این امکان را به کاربر می دهد تا قبل از امتحان کردن به صورت زنده ، هرگونه نقص یک سیستم تجاری را حذف کند.
• کاهش هزینه های معاملات - با معامله گران تجارت ALGO مجبور نیست وقت زیادی را برای تجزیه و تحلیل و نظارت بر بازارها بگذرانند.

IFC Markets پلت فرم تجارت NetTradex خود را توسعه داده است که تجارت خودکار توسط مشاوران NetTradex را نیز فراهم می کند. ما از شما استقبال می کنیم تا امتحان کنید.

الگوریتم های معاملاتی

به عنوان مثال ، یک معامله گر می خواهد یک فرصت داوری را پیدا کند و سهام را پیدا می کند که در دو مبادله مختلف با یک ساعت بین آنها بین آنها به علاوه سهام که در ارزهای مختلف معامله می شود ، معامله می شود. در اینجا یک فرصت معتبر از داوری وجود دارد.

بیایید بگوییم F. E. Alexion Pharmaceuticals Inc. Stock ، ALXN در بورس اوراق بهادار لندن و نیویورک ذکر شده است. Trader سپس به دنبال فرصت های داوری (بر اساس تفاوت در خرید ، فروش قیمت در این دو سیستم عامل مبادله) خواهد بود و شروع به تشکیل الگوریتم برای بهره برداری از آن می کند.

معامله گر چه چیزی را باید در هنگام استفاده از تجارت ALGO کار کند

• یک برنامه رایانه ای که می تواند قیمت فعلی بازار را بخواند.
• قیمت های هر دو مبادله.
• نرخ نرخ فارکس (ارز خارجی) برای GBP-USD.
• امکان قرار دادن سفارش ، که می تواند سفارش را به مبادله صحیح هدایت کند.
• قابلیت برگشت در فیدهای قیمت تاریخی.

در عمل تجارت الگوریتمی برای حفظ و اجرای آن ساده نیست. از آنجا که تجارت ALO در دسترس همه است: اگر ممکن است یکی از معامله گران از آن نیز استفاده کند ، از این رو قیمت ها در میکرو ثانیه نوسان می کند. اگر تجارت خرید انجام شود اما تجارت فروش به این دلیل نیست که قیمت فروش تا زمانی که سفارش به بازار می رسد تغییر می کند ، معامله گر با موقعیت باز باقی می ماند و استراتژی داوری را بی ارزش می کند.

برخی از خطرات مربوط به تجارت ALGO - به عنوان مثال خرابی اتصال ، یا تأخیر زمان بین سفارشات تجاری و اعدام ها و مهمترین الگوریتم ناقص وجود دارد.

خط پایین استراتژی های معاملاتی خودکار

معاملات خودکار در سالهای اخیر در صنعت مالی از اهمیت بالایی برخوردار شده است و احتمالاً این روند ادامه خواهد یافت. سیستم عامل های تجاری الکترونیکی در گذشته اخیر به دلیل تعرفه ها و پاسخ سریع آنها ، در درجه اول معامله گران الگوریتمی ایجاد شده است.

درصد قابل توجهی از گردش مالی روزانه سهام به دلیل ECN است. اجرای سیستم های تجاری خودکار نیاز به تلاش فنی بلکه دانش بزرگی در ساختار ساختار بازار دارد (از آنجا که انسان می تواند با استفاده از دانش و احساس خود در بازار واکنش نشان دهد ، اما دستگاه های دستگاه نمی توانند ساختار ساختار بازار را در الگوریتم اجرا کنند) اماارزش این تلاش را دارد.