این مقاله به نظر می رسد در چگونه این شاخص کار می کند و چگونه شما می توانید توسعه استراتژی تجاری . شاخص قدرت نسبی توسط ولز وایلدر تدوین شد و اولین بار در ژورنالی به نام کالا (سلف فعلی) در جون 1978 معرفی شد. وایلدر یک کتاب در همان سال به نام مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی منتشر شده (او همچنین شاخص ادکس در همان کتاب منتشر شده, یک شاخص ما بعد پوشش خواهد داد). این شاخص به یکی از پرکاربردترین شاخص ها برای معامله گران تبدیل شده است.
تحقیقات ما نشان می دهد که شاخص مدیریت کیفیت یکی از شاخص های مفید برای استراتژی های معاملاتی است. با این حال, بهترین کار همراه با یک شاخص دوم و یا متغیر. فیلترها یا معیارهای اضافی برای استفاده در یک استراتژی تجاری مورد نیاز است. شاخص کار می کند بهترین در اوراق بهادار که متوسط بازگشت.
اکثر وب سایت ها با استفاده از شواهد حدیثی شاخص قدرت نسبی را نشان می دهند. اما به منظور پیدا کردن اگر چیزی واقعا هر گونه ارزش پیش بینی, شما نیاز به پشت تست. در این مقاله نحوه استفاده از اندیکاتور را به شما نشان می دهیم.
ما سیستم های معاملاتی را برای بیش از 20 سال پشت سر گذاشته ایم و می توانیم تایید کنیم که شاخص های سهام و شاخص های سهام به خوبی کار می کنند. همینطور, این می تواند مورد استفاده قرار گیرد در استراتژی های معاملاتی است که میانگین بازگشت, اما تنها زمانی که شما اضافه کردن برخی از معیارهای بیشتر, متغیرها, یا فیلتر.
اگر شما این مقاله مفید, شما ممکن است بخواهید به یک نگاه در صفحات فرود ما برای بسیاری از دیگر استراتژی های تجاری و لبه:
فهرست مطالب:
فرمول شاخص قدرت نسبی
اسیلاتور است که اندازه گیری قدر سود و زیان بیش از یک دوره ن روز است. شما تصمیم می گیرید تعداد روز, به طور معمول به چارچوب زمانی تجزیه و تحلیل خود را تنظیم. مقدار شاخص توده بدنی می تواند حداکثر 100, و حداقل می تواند صفر.
مقادیر نوسان می کنند و مقدار کم به عنوان صعودی تر از خوانش های بالا در نظر گرفته می شود. ایده اصلی این است که به عنوان یک شاخص بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد استفاده شود. این کار فقط در مورد دارایی هایی انجام می شود که به طور متوسط بازگردانده می شوند.
فرمول به این صورت خوانده می شود:
100 – (100 / (1+تومان))
صفحه اصلی / قیمت های روز گذشته / قیمت های روز گذشته
در عمل برای یک دوره چهارده روزه به این شکل عمل می کند:
- اضافه کردن سود درصد در تا روز (از نزدیک به نزدیک). مجموع را بر 14 تقسیم کنید.
- درصد روزهای پایین (از نزدیک به نزدیک) را اضافه کنید. مجموع را بر 14 تقسیم کنید.
- شماره یک (میانگین روزها) را بر عدد دو (میانگین روزهای پایین) تقسیم کنید. این روپیه در فرمول است.
- روپیه (شماره سه) را در فرمول بالا قرار دهید.
خودشه. البته انجام محاسبات دست و پا گیر است اما به همین دلیل است که ما صفحات گسترده و سیستم عامل های تجاری داریم. بنابراین بدون نیاز به استفاده از این فرمول به جز برای درک چگونه کار می کند تمام بسته های نرم افزاری را به نمودار خود را ساخته شده است.
چگونه فرمول را تفسیر کنیم
می توان از بسیاری جهات استفاده کرد اما این مقاله به طور خلاصه به دو روش محبوب برای استفاده از اندیکاتور می پردازد:
استراتژی های بازپرداخت بیش از حد و/یا فروش بیش از حد متوسط:
این است که عمدتا به دقت اشاره کردن زمانی که امنیت کف فروش و یا اشباع خرید استفاده می شود چرا که نوسان بین 0 و 100. خواندن کم نشان می دهد که قیمت کاهش یافته است و خواندن بالا نشان می دهد که افزایش یافته است و بنابراین ممکن است سیگنال خرید بیش از حد باشد.
در اینجا یک مثال از چگونگی نوسان هفت روزه است:
این نشانگر در قسمت پایین قرار دارد و به وضوح از فروش بیش از حد به خرید بیش از حد تغییر می کند.
همچنین, توجه کنید که چگونه این شرکت می شود در یک بازار رو به افزایش و روند کف فروش. این به این دلیل است که این یک شاخص نسبی است – همانطور که از نام شاخص پیداست. این تنها اقدامات عملکرد نسبی بیش از تعداد نفر گذشته روز. اگر این روزها نوسانات کمی را نشان داده اند, سپس حتی تغییرات کوچک در قیمت باعث می شود که قیمت نفت به سمت بالا یا پایین حرکت کند.
چه اتفاقی می افتد اگر سهام کف فروش و یا اشباع خرید است?
تجارت در مورد شانس و احتمالات است. این غیر ممکن است بدانید که اگر یک تجارت تبدیل خواهد شد خوب یا بد اگر سهام برای مثال کف فروش است. به همین دلیل است که شما باید یک شاخص را دوباره تست کنید. علاوه بر این, این کلاس دارایی شما در حال تست بستگی دارد. شاخص قدرت نسبی در سهام بهترین عملکرد را دارد و در دارایی های دیگر بدتر عمل می کند.
راهبردهای واگرایی:
خوانندگان نمودار و تحلیلگران فنی (ما در این میان نیستیم) معتقدند که واگرایی بین قیمت و شاخص یک سیگنال قوی است. واگرایی مانند این اتفاق می افتد:
- واگرایی صعودی: هنگامی که قیمت پایین ترین قیمت را تعیین می کند.
- واگرایی نزولی: هنگامی که قیمت یک صعود جدید را تعیین می کند.
در اینجا نمونه هایی وجود دارد:
مشکل واگرایی ها این است که پس از واقعیت ایجاد می شوند. ما فقط می توانیم واگرایی ها را در حقیقت تشخیص دهیم که البته خیلی مفید نیست. علاوه بر این, کمیت کردن و برنامه ریزی در یک کد مفید دشوارتر است. تجربه ما این است که این سیگنالی است که کاربرد عملی کمی برای معامله گران دارد.
که تنظیمات مرز باید به شما در استراتژی های مدیریت کیفیت استفاده?
البته هیچ تنظیمات مشترکی وجود ندارد که مقادیر بهترین حد را داشته باشند. شما نیاز به نیشگون گرفتن و کشیدن و تست کنید تا ببینید چه چیزی در گذشته کار کرده است و چه چیزی نیست.
فقط به عنوان چارچوب زمانی می تواند از کلاس دارایی به کلاس دارایی متفاوت است, اعداد حد وابسته به چارچوب زمانی هستند, روند ابزار, و پاسخ شما می خواهید.
ما متوجه شده ایم که فریم های کوتاه مدت بهترین کار را برای سیستم مدیریت کیفیت انجام می دهند. این بدان معناست که ما باید از مقادیر شدیدتری مانند مثلا 15 برای فروش بیش از حد و 85 برای خرید بیش از حد استفاده کنیم. اگر شما با استفاده از یک چارچوب زمانی ده روز, شما کمتر احتمال دارد برای دیدن خوانش از 15 یا کمتر.
بدین ترتیب, یک سیگنال خرید معمولی رخ می دهد که خواندن مقادیر نشان می دهد 15 یا کمتر. اگر خواندن بالاتر از 85 باشد, این یک سیگنال نزولی محسوب می شود زیرا دارایی بیش از حد خریداری شده است.
شاید نیازی به گفتن نیست, اما کوتاه تر از چارچوب زمانی, نامنظم تر است. یک چارچوب زمانی طولانی تر معمولا منجر به خوانش نرم و صاف با نوسانات کمتر از شاخص توده بدنی.
بهترین چارچوب زمانی برای یک استراتژی است?
البته هیچ پاسخ مطلق به این وجود دارد. همه اینها به خواص بازارهایی که معامله می کنید بستگی دارد. برای مثال بیایید یک استراتژی کوتاه مدت و یک استراتژی بلند مدت را بر روی اس اند پی 500 تست کنیم.
مثال اول یک استراتژی دو روزه است که ما وقتی از زیر 15 عبور می کنیم خرید می کنیم و وقتی از بالای 85 عبور می کنیم می فروشیم. ما این منحنی حقوق صاحبان سهام را دریافت می کنیم:
این استراتژی ساده کمی بدتر از "خرید و نگه داشتن" از سال 1993 تا نوامبر 2020 عمل می کند. 100 000 سرمایه گذاری مرکب به 861 000.
با توجه به اینکه این استراتژی تنها 42 درصد از زمان سرمایهگذاری شده را صرف میکند و همچنین افت سرمایه کمتری نسبت به "خرید و نگهداری" دارد (33 درصد در مقابل 55 درصد) نشان میدهد که حتی استراتژیهای ساده نیز میتوانند عملکرد خوبی داشته باشند حتی اگر متغیرها را تغییر دهیم و اضافه کنیم. اما, شما باید عامل در که تست نادیده گرفته کمیسیون, لغزش, و مالیات.
بیایید به 10 روز طولانی مدت بپردازیم. تغییرات شدید در دراز مدت به این معنی است که تغییرات شدید کمتری وجود دارد و بنابراین ما محدودیت های خود را کاهش می دهیم: ما زیر 30 خرید می کنیم و بالاتر از 70 می فروشیم. منحنی حقوق صاحبان سهام به این صورت خوانده می شود:
یک استراتژی ده روزه نصف نتیجه را در مقایسه با یک استراتژی دو روزه ایجاد می کند و البته تقریبا همان زمان را در بازار می گذراند. تخفیف ها هم بزرگتر هستند.
نقطه شیرین کجاست? تحقیقات ما نشان می دهد که بازه های زمانی کوتاه تر برای سهام (در سهام) بهترین عملکرد را دارند. ما دوست داریم از یک بازه زمانی کمتر از ده روز استفاده کنیم و بهترین نتیجه با دو و سه روز حاصل شده است. با این حال, شما باید با تست بک خود کار کنید تا بفهمید چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند.
ترکیب چارچوب های زمانی مختلف در استراتژی مدیریت کیفیت
چه اتفاقی می افتد اگر ما با استفاده از دو ریسیس?
بیایید فرض کنیم شما می خواهید فقط موقعیت هایی را در روند اساسی ساز وارد کنید. چگونه یک روند تعریف می کنید? شما می توانید به عنوان مثال با استفاده از یک شاخص توده بدنی دیگر برای تعیین روند دیگر, در حالی که شما در کشش کوتاه مدت وارد کنید. ترکیب بلند مدت و کوتاه مدت می تواند به این شکل باشد:
30 روز دراز مدت باید بالاتر از 50 باشد و دو روز باید کمتر از 15 باشد. اگر هر دو شرایط ملاقات, سپس وارد کنید در نزدیک. خروجی زمانی است که کوتاه مدت از بالای 85 عبور می کند (سپس از نزدیک خارج می شود). در اس اند پی 500 به این نتیجه می رسیم:
نتیجه بدتر از فرمول اصلی تک رسی است. بخشی از این امر با قرار گرفتن در معرض کمتر در بازار توضیح داده می شود: از 42 به 27 درصد کاهش می یابد. با این حال, افت سرمایه حداکثر در همان است 33%.
استراتژی فوق تقریبا 25 سال عملکرد خوبی داشت تا اینکه در نیمه دوم سال 2017 شروع به شکستن کرد. بزرگترین ضرر معامله ای است که در 21 فوریه 2020 وارد می شود و در 26 مارس 2020 با ضرر 21.5 درصدی خارج می شود.
کد در امیبروکر به این صورت است:
وجود دارد دیگر تاب شما می توانید با ترکیب طولانی و کوتاه است که باعث بهبود استراتژی, چیزی است که ما به عقب بر گردیم به در مقاله بعد.
چگونه می توانم شما تجارت سهام با نرخ بهره?
این شاخص میانگین برگشت است و بهترین کار در سهام. همانطور که در بالا توضیح داده شد, شما نیاز به تست هر دو قاب زمان و تنظیمات مرز خودتان. و روی همه سهام کار نمی کند. سهام مربوط به کالا مانند کارگران معدن, نفت, و زغال سنگ در طول تاریخ برای استراتژی متوسط بازگشت کار نمی. مخالف, بیشتر خسته کننده و کمتر فرار سهام, بهتر است شاخص توده بدنی انجام.
بهترین راه برای استفاده از استراتژی های معاملاتی
بهترین راه برای استفاده از استراتژی ها ترکیب با سایر ابزارها است. این ابزار می تواند حجم, شاخص, عملکرد نسبی به سهام یا دارایی های دیگر, و یا هر تک خال شما تا استین خود را.
بهترین شاخص برای استفاده با رای است?
در سهام, شاخص توده بدنی با این نسخهها کار واقعا به خوبی با شاخص قدرت نوار داخلی (سندرم روده تحریک پذیر). شما ممکن است بخواهید به ترکیب سندرم روده تحریک پذیر با برخی از این استراتژی برای مثال:
کانرز است?
نسخه های زیادی از نسخه اصلی وجود دارد که توسط ولز وایلدر ساخته شده است. معروف ترین احتمالا کانرز است که توسط لری کانرز و تیمش در بازارهای تجاری توسعه یافته است. ما معتقدیم که این فرمول به عنوان یک حیله بازاریابی برای کانرز و تیمش بسیار بهتر از هر چیز دیگری عمل می کند. با این اوصاف, فرمول به طور متوسط از سه بخش است:
- شاخص قدرت نسبی
- طول بالا / پایین (ارزش خط بازار)
- نرخ تغییر (روک)
علاوه بر کانرز ری بسیاری دیگر وجود دارد, مانند برای مثال ری کاتلر.
کاتلر است?
کاتلر یک تنوع از شاخص اصلی است که توسط ولز وایلدر توسعه یافته است. از یک میانگین متحرک ساده در محاسبه خود به جای میانگین متحرک هموار استفاده شده در فرمول اصلی وایلدر استفاده می کند.
امیبروکر و بک تستینگ
نمودارهای فوق با استفاده از امیبروکر انجام شد. این یک پلت فرم معاملاتی خوب است و شما می توانید افکار ما را در این لینک بخوانید:
سوالات متداول در باره
ما مقاله را با چند سوال معمولی که در هر ایمیل دریافت می کنیم به پایان می رسانیم:
است یک استراتژی تجاری خوب?
این شاخص در میان شاخصهای میانگین برگشتی از بهترین شاخصها محسوب میشود. با این حال بهترین نیست!
بهترین تنظیم برای تجارت روز چیست?
متاسفانه, اینستاگرام بهترین کار بر روی میله های روزانه. ما داده های زیادی را با استفاده از داده های روزانه پشت سر گذاشته ایم اما به خصوص مفید نیست.
چگونه می توانم شما را با رای تجارت?
اول از همه, ما ترجیح می دهند با استفاده از میله روزانه. دومین, ما ترجیح می دهند به استفاده از یک تعداد کوتاه از روز در تنظیم, ترجیحا حداکثر 5 روزها. سوم, نرخ بهره کار می کند بهترین در سهام و متوسط دارایی های بازگشتی که لبه یک شبه. ما در فارکس موفق نبوده ایم.
تجارت پر سود است?
بله, بازرگانی با کیفیت بالا سودمند است, اما نیاز به بک تست دارد. یک اندازه برای همه مناسب نیست. بازارها متفاوت است. شما همچنین ممکن است بخواهید به خواندن ما را در راس(2) در کیهان.
بهترین تنظیمات برای تجارت نوسان چیست?
بهترین تنظیم برای معاملات نوسان یک تعداد کوتاه از روز برای سهام است, اما این ممکن است در بازارهای دیگر متفاوت است. همچنین همانطور که در بالا ذکر شد این شرکت برای معاملات سهام بهترین عملکرد را دارد.
می توانید شاخص مدیریت کیفیت نیز به عنوان یک شاخص حرکت استفاده می شود?
بله می تواند. با این حال استراتژی مومنتوم که در مقاله قبلی پشت سر گذاشتیم روی سهام کار نکرد. اما هیچ بازار همان است, چرا که این نسخهها کار میکند در رمزنگاری.
می تواند شما را با استفاده از شاخص توده بدنی در میله های دیگر از میله روزانه?
بله, اما تجربه ما نشان می دهد که روش کار می کند بهترین در میله های روزانه. لطفا نگاهی به مقاله ما به نام هفته و روز و روز-چه بهتر است –
کد کارگزار
ما برای بسیاری از استراتژی ها کد و استراتژی هایی را فراهم کرده ایم که می توانید در صفحه ما به صورت رایگان و استراتژی های معاملاتی تست شده پیدا کنید.
شما همچنین ممکن است بخواهید نگاهی به فروشگاه ما داشته باشید.
در حال حاضر, ما هیچ کد استراتژی پایتون, پی دی اف, و یا کتاب در مورد شاخص مدیریت محتوا.
کار می کند? نتیجه گیری
بله, این شرکت با این نسخهها کار در سهام و در بسیاری از کلاس های دارایی های دیگر. اما شما باید همراه با برخی از شاخص(ها) یا متغیر(های) دیگر استفاده کنید. این فیلتر به خودی خود کار می کند اما با افزودن نوعی فیلتر می تواند بسیار بهبود یابد. یک استراتژی تجاری می تواند در بسیاری از اشکال مختلف!
