محبوبیت شاخص های نوسانات مانند شاخص نوسانات NASDAQ 100 در حال رشد است زیرا سرمایه گذاران به دنبال ابزاری برای محافظت در برابر ضررهای غیر منتظره هستند.
شاخص نوسانات NASDAQ-100 چیست و چگونه از آن برای محافظت و سودآوری از نوسانات بازار استفاده می شود؟بگذارید در زیر دریابیم.
امتیاز کلیدی
شاخص نوسانات NASDAQ 100 با در نظر گرفتن قیمت گزینه های شاخص NASDAQ 100 ، احساسات بازار را برای شاخص اصلی NASDAQ 100 اندازه گیری می کند.
شاخص نوسانات NASDAQ 100 همچنین توسط Volq Ticker شناخته شده است.
این شاخص آینده نگر است و به نوسانات زیرین شاخص NASDAQ 100 در 30 روز از آینده از روز جاری نگاه می کند.
شرکت کنندگان در بازار می توانند معاملات آتی شاخص های شاخص نوسانات NASDAQ 100 را برای سودآوری در مورد نوسانات بازار ، برای محافظت از و استراتژی های داوری نوسانات تجارت کنند.
شاخص نوسانات NASDAQ 100 چیست؟
تعریف شاخص نوسانات NASDAQ 100 به شاخصی اشاره دارد که اندازه گیری نوسانات 30 روزه ، همانطور که توسط قراردادهای گزینه ها بیان شده است ، در NASDAQ 100 (US Tech 100) اندازه گیری می کند.
برای درک اینکه شاخص نوسانات NASDAQ 100 به این معنی است که ما باید ابتدا به شاخص های نوسانات و شاخص اصلی NASDAQ 100 نگاه کنیم.
شاخص نوسانات شاخصی است که با در نظر گرفتن حرکات قیمت گزینه ها با تاریخ انقضا نزدیک مدت ، انتظارات بازار نزدیک و احساسات سرمایه گذار را اندازه گیری می کند. این شاخص ها نوسانات یک شاخص اساسی را اندازه گیری می کنند.
در اینجا ، شاخص نوسانات NASDAQ 100 با در نظر گرفتن قیمت گزینه های شاخص NASDAQ-100 ، احساسات بازار را برای شاخص اصلی NASDAQ 100 اندازه گیری می کند.
Nasdaq 100 یکی از شاخص های معیار در جهان است. این شاخص عملکرد 100 شرکت برتر غیر مالی ذکر شده در بورس اوراق بهادار NASDAQ را ردیابی می کند. شناخته شده است که یک شاخص معیار برای سهام فناوری در لیست ایالات متحده است.
شاخص نوسانات NASDAQ 100 همچنین توسط Volq Ticker شناخته شده است. سایر شاخص های نوسانات محبوب شامل شاخص نوسانات CBOE (VIX) است که انتظارات نزدیک به بازار شاخص S&P 500 (US500) را اندازه گیری می کند.
شاخص نوسانات NASDAQ 100 توضیح داده شده: نوسانات آینده مورد انتظار
شاخص نوسانات NASDAQ 100 به دنبال اندازه گیری میزان حرکات قیمت شاخص NASDAQ 100 است. نوسانات قیمت گسترده تر در شاخص زیرین منجر به سطح بالاتری در شاخص نوسانات خواهد شد.
چگونه اندازه گیری می شود؟با توجه به گروه CME مبادله مشتقات مالی ، شاخص نوسانات NASDAQ 100 بر اساس مقادیر 32 گزینه شاخص NASDAQ-100 محاسبه می شود.
قراردادهای گزینه شاخص های انتظارات بازار در نظر گرفته می شوند. معامله گران اگر در مورد قیمت نزدیک به مدت دارایی صعودی باشند ، گزینه های تماس طولانی را خریداری می کنند ، در حالی که وقتی معامله گران انتظار دارند قیمت دارایی زیرین کاهش یابد ، گزینه های قرار داده می شوند. NASDAQ روش را توضیح داد:
"به طور کلی ، عدم اطمینان بیشتر در چشم انداز NDX (شاخص NASDAQ 100) تمایل دارد باعث افزایش قیمت گزینه ها شود. این امر به این دلیل است که احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت بالاتر یا پایین تر از قیمت اعتصاب باشد.
علاوه بر این ، از گزینه ها به عنوان بیمه برای محافظت در برابر حرکات بزرگ در قیمت NDX استفاده می شود. سرمایه گذاران گزینه هایی را برای محافظت از موقعیت های پرتفوی خود در برابر این حرکات بزرگ قیمت (حرکات نوسانات) خریداری می کنند و باعث افزایش قیمت گزینه ها می شوند. به همین ترتیب ، وقتی قیمت گزینه های NDX بالاتر باشد ، VOLQ بالاتر خواهد بود و برعکس. "
از آنجا که شاخص نوسانات NASDAQ 100 گزینه های شاخص زیرین را دنبال می کند ، این یک شاخص آینده نگر است که هدف آن بازتاب نوسانات آینده مورد انتظار شاخص NASDAQ-100 برای یک دوره 30 روزه است.
به عبارت ساده ، شاخص نوسانات NASDAQ 100 همیشه از روز جاری به نوسانات شاخص NASDAQ 100 100 روز در آینده نگاه خواهد کرد.
در همین حال ، قراردادهای آتی نوسانات NASDAQ 100 با چند برابر قرارداد 100 دلاری ارائه می شود و این بدان معنی است که اگر آتی شاخص نوسانات NASDAQ 100 با 15 دلار معامله شود ، ارزش یک قرارداد آتی برابر با 1500 دلار خواهد بود. معاملات آتی Volq به صورت ماهانه ذکر شده و در سومین چهارشنبه ماه قرارداد منقضی می شود
استفاده از شاخص نوسانات NASDAQ 100: Hedging
شاخص های نوسانات به عنوان فشارسنجی برای عدم اطمینان در بازار استفاده می شود. این شاخص ها اندازه گیری نوسانات پیش بینی شده 30 روزه از شاخص زیرین را برای شرکت کنندگان در بازار ارائه می دهد.
"به عنوان مثال ، اگر VOLQ در سطح قیمت 17. 90 باشد ، تقسیم بر ریشه مربع 12 (منعکس کننده تعداد دوره های 30 روزه در یک سال) حاکی از محدوده معاملات NDX بعید است (با اطمینان 68 ٪) افزایش یا سقوط کندبیش از 5. 17 ٪ در مدت 30 روز آینده ، "گفت Nasdaq.
پرچین
معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از آتی و گزینه های شاخص نوسانات NASDAQ 100 استفاده کنند و گزینه هایی را برای محافظت در برابر کاهش بازار انجام دهند زیرا شاخص نوسانات NASDAQ 100 رابطه معکوس قوی با شاخص اصلی NASDAQ 100 دارد. با توجه به نمای کلی CME Group:
وی گفت: "در سالهای اخیر ، نوسانات به طور فزاینده ای مورد توجه شرکت کنندگان در بازار قرار گرفته است. نه تنها به عنوان یک مفهوم بلکه به عنوان یک ابزار قابل تجارت. سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به دنبال راه هایی برای محافظت از بازده از مجموعه ای از رویدادهای بی ثبات هستند - اعم از فصول درآمد ، گرفته تا تغییر بازار ، تا عدم اطمینان پیرامون وقایع سیاسی. با توجه به چنین طیف گسترده ای از رویدادها و فرصت ها ، معامله گران برای محافظت و بیان نظرات بازار به ابزارهای نوآورانه احتیاج دارند. "
استراتژی های داوری
از شاخص های نوسانات نیز برای سرمایه گذاری در اختلاف بین نوسانات مورد انتظار و نوسانات تحقق یافته و سایر استراتژی های داوری نوسانات استفاده می شود.
CBOE Exchange گزینه های مستقر در ایالات متحده گفت: "در طی دوره های طولانی ، گزینه های شاخص در کمی عدم اطمینان تر از آنچه بازار در نهایت متوجه می شود ، قیمت دارند."
نوسانات سود
علاوه بر این ، آتی شاخص های شاخص نوسانات NASDAQ 100 به معامله گران این فرصت را می دهند تا از چشم انداز نوسانات خود حدس بزنند ، به ویژه پیش از وقایع مورد انتظار مانند درآمد.
افکار نهایی
توجه داشته باشید که تمام معاملات حاوی ریسک است. اگر تصمیم به تجارت نوسانات NASDAQ 100 دارید ، همیشه باید دقت خود را انجام دهید. به آخرین اخبار بازار ، تجزیه و تحلیل فنی و اساسی و طیف گسترده ای از تفسیر تحلیلگر نگاه کنید.
به یاد داشته باشید ، عملکرد گذشته ضمانت بازده آینده نیست. تصمیمات تجاری شما باید بر اساس تحمل ریسک ، تجربه در بازارها و استراتژی کلی تجارت باشد. هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید ، تجارت نکنید.
شاخص نوسانات NASDAQ 100 چیست؟
شاخص نوسانات NASDAQ 100 با در نظر گرفتن قیمت گزینه های شاخص NASDAQ-100 ذکر شده ، احساسات بازار را برای شاخص اصلی NASDAQ 100 اندازه گیری می کند.
شاخص نوسانات NASDAQ 100 برای چیست؟
معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از آتی و گزینه های شاخص نوسانات NASDAQ 100 استفاده کنند و گزینه هایی را برای محافظت در برابر کاهش بازار داشته باشند زیرا این شاخص با NASDAQ 100 اساسی خود رابطه ای معکوس دارد.
آیا می توانم شاخص نوسانات NASDAQ 100 را بخرم؟
شرکت کنندگان در بازار می توانند معاملات آتی و گزینه های نوسانات NASDAQ 100 را برای سودآوری در مورد نوسانات مورد انتظار بازار ، برای محافظت از و استراتژی های داوری نوسانات تجارت کنند.
