شرکت: نیویورک صندوق های تامینی کاربرد: تجزیه و تحلیل ریسک: استراتژی های سرمایه گذاری پیکربندی سرور: تا 20 دلیل برای استقرار: مورد نیاز تجزیه و تحلیل ترافیک در زمان واقعی برای مدیریت استراتژی های مصون سازی در طول روز معاملاتی. نتایج: کاهش زمان تجزیه و تحلیل از 15 دقیقه به 1 ثانیه. نمایش نسخه ی نمایشی مدیریت استراتژی در زمان واقعی
سابقه و هدف
برای حفظ یک مزیت رقابتی, صندوق های تامینی باید قادر به بررسی استراتژی های سرمایه گذاری خود را در زمان واقعی در طول روز معاملاتی. برای مثال, یک صندوق است که در استخدام استراتژی به نام جفت تجارت ممکن است هزاران نفر از موقعیت های بلند و کوتاه مدت در سهام است که مشاهده می شود تحت و بیش از قیمت و در نتیجه از علاقه برای سرمایه گذاری. بازار به طور مداوم این سهام را در طول روز معاملاتی دوباره قیمت گذاری می کند و در نتیجه نمایه سود و زیان به سرعت در حال تغییر است. چالش در این محیط جداسازی تغییرات مهم از حجم عظیم نوسانات رخ داده در هر کسری از ثانیه است.
یکی از این صندوق ها در نیویورک بیش از هزار استراتژی مختلف سرمایه گذاری در سهام را به کار می گیرد که با استفاده از مدل تجارت جفت ساخته می شود. مدیران شرکت از دانش دامنه خود در ده ها صنعت مختلف برای ایجاد خوشه هایی از سهام استفاده می کنند که با هم به عنوان یک گروه استراتژیک می بینند. این استراتژی به طور معمول شامل مجموعه ای از هدف سرمایه گذاری سهام, هر دو موقعیت های بلند و کوتاه, و مرتبط با قوانین کسب و کار با توجه به پارامترهای مانند مقدار کل سرمایه گذاری, هدف تخصیص میان سرمایه گذاری, و محدوده ارزش قابل قبول. این شرکت دارای معامله گرانی است که استراتژی ها را مدیریت می کنند و معاملات را شناسایی می کنند و هر معامله گر در طول روز معاملاتی بسیاری از استراتژی ها را نظارت و مدیریت می کند.
چالش ها
اگرچه این شرکت از یک شبکه داده در حافظه برای مدیریت موقعیت های سهام خود و فعال کردن به روز رسانی سریع به عنوان معاملات استفاده می کند اما این شرکت توانایی انجام تجزیه و تحلیل در زمان واقعی را ندارد. بجای, این شرکت به خیط و پیت کردن داده ها به یک پایگاه داده رابطه ای به تجزیه و تحلیل موقعیت خود و تعیین اینکه یک استراتژی داده شده است "در محدوده" با توجه به قوانین کسب و کار خود. بهنگام بودن تجزیه و تحلیل از اهمیت نخست زیرا زمانی که یک استراتژی می رود خارج از محدوده, پاسخ سریع می تواند تاثیر بسیار زیادی بر سود. شرکت با استفاده از پایگاه داده رابطه ای زمان پاسخگویی حدود پانزده دقیقه را دریافت می کند. از بازارهای سرمایه گذاری می تواند نوسانات قابل توجهی در پانزده دقیقه تجربه, معامله گران اغلب نیاز به نوسانات بازار کره چشم. متاسفانه, این ثابت کرده است که دشوار است به مقیاس در سراسر مجموعه ای بزرگ از استراتژی. برای حل این مشکل, این شرکت نیاز به توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت سهام خود را در مقیاس پذیری در بازار سرعت, فورا هشدار معامله گران زمانی که یک استراتژی می رود خارج از محدوده به طوری که معاملات به موقع می تواند قرار داده شده به دوباره بهینه سازی استراتژی.
بنابراین به طور قابل اعتماد استراتژی های هجینگ را به عنوان مجموعه بزرگی از اشیا توزیع شده در یک مزرعه مقیاس پذیر از سرورها ذخیره می کند. توانایی برنامه برای انجام محاسبات موازی با استفاده از یک ویژگی به نام فراخوانی روش موازی کلید دستیابی به عملکرد مقیاس پذیر و نتایج زمان واقعی است. شاخص مدیران خرید یک مدل محاسباتی بسیار بهینه برای استفاده فراهم می کند که به طور خودکار منطق محاسباتی را به هر سرور در شبکه برای اجرای موازی هدایت می کند. این حذف نیاز برای برنامه های کاربردی به صراحت کد محاسبات موازی و انتقال داده ها بین سرور در زمان اجرا.
"هر صندوق های تامینی نیاز به این راه حل."- معمار ارشد نرم افزار
مدیران خرید هر ثانیه یک عکس از جدیدترین قیمتهای بازار را به تمام اهداف استراتژی توزیع میکنند و قیمتهای هر استراتژی را بهروزرسانی میکنند و هر استراتژی را برای شرایط هشدار ارزیابی میکنند. شاخص مدیران خرید با استفاده از یک الگوریتم توزیع شده با کارایی بالا مجموعهای از استراتژیهایی را که در حال حاضر هشدار داده شدهاند جمع میکند و برای گزارش دهی باز میگرداند. با استفاده از مدل محاسبات موازی شاخص مدیران خرید, توان برنامه را می توان به صورت پویا افزایش برای رسیدگی به حجم کار در حال رشد فقط با اضافه کردن سرور به فیلم. این سرورها به طور خودکار بخشی افزایشی از بار کلی را به خود اختصاص می دهند و در نتیجه اطمینان حاصل می کنند که زمان اجرا با افزایش حجم کار افزایش نمی یابد.
این برنامه شامل یک رابط کاربری بسیار ساده برای نشان دادن اثبات مفهوم است. (یک برنامه تولید شامل بسیاری از ویژگی های دیگر است و می تواند به یک سیستم تجاری متصل شود تا معاملات خودکار را انجام دهد.) رابط کاربری به کاربر اجازه می دهد تا استراتژی ها را بررسی کند و مشخص کند که کدام استراتژی ها در حال حاضر هشدار داده شده اند. همچنین تعداد کل استراتژی ها و توان کلی برنامه را گزارش می دهد که با تعداد کل موقعیت های ارزیابی شده در هر ثانیه در تمام استراتژی ها اندازه گیری می شود. شکل زیر نشان می دهد یک تصویر لحظهای از رابط کاربری با دو استراتژی برجسته برای شناسایی هشدار با توجه به خارج از شرایط محدوده. همچنین اطلاعات مربوط به یک استراتژی انتخاب شده و حقوق صاحبان سهام خاص است که باعث هشدار در استراتژی را نشان می دهد.
مطالب یافت شده برای دسته بندی: نیاز به زمان بندی
با استفاده از تجزیه و تحلیل ترافیک مقیاس به جای پایگاه داده رابطه ای خود را, این اثبات نرم افزار مفهوم نشان می دهد که تجزیه و تحلیل استراتژی می تواند یک بار در هر ثانیه به جای نیاز به پانزده دقیقه فعلی انجام. تمام تجزیه و تحلیل ها بر روی داده های نگهداری شده در حافظه بدون نیاز به انتقال داده ها به یک پلت فرم تجزیه و تحلیل جداگانه اجرا می شوند. هشدار خودکار در زمان واقعی را تسکین می دهد معامله گران از بار به طور مداوم نظارت بر وضعیت استراتژی های خود را, را قادر می سازد به کار صندوق بسیار نزدیک به بازار سرعت, بهینه سازی عملکرد خود, و به حداکثر رساندن سود.
برنامه نمونه را امتحان کنید
ما از شما دعوت می کنیم نمونه برنامه را بارگیری کرده و در ایستگاه کاری ویندوز امتحان کنید. دانلود شامل باینری های مورد نیاز برای اجرای برنامه همراه با شرح مفصلی از طراحی و دستورالعمل های خود را. زیرا این برنامه نمونه در سی شارپ نوشته شده است و باید روی سیستم ویندوز اجرا شود. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ترافیک مقیاس سرور نیز در لینوکس اجرا می شود و پشتیبانی کامل از جاوا فراهم می کند.
