هر معامله گر باید لبه خود را در تجارت خود درک کند. اگر ما یک لبه, ما باید توانایی را به سود تجارت بازارهای مالی. در این مقاله نحوه کمی سازی این لبه را بررسی می کنم.
من چهار شاخص فنی مختلف را تجزیه و تحلیل می کنم و می بینم که چگونه به عنوان یک سیگنال ورودی کوتاه مدت در اس اند پی 500 عمل کرده اند.
یک استراتژی تجاری خوب
یک استراتژی تجاری خوب باید سود ایجاد کند. حداقل این سود باید به ما اجازه دهد:
- پرداخت برای تمام معاملات از دست دادن
- برای هزینه تجارت پرداخت کنید
- بازدهی متناسب با زمان و پول سرمایه گذاری شده در استراتژی ایجاد کنید
- بازدهی متناسب با میزان ریسک ایجاد کنید
هنگامی که ما در حال توسعه یک استراتژی تجاری ما بدیهی است که می خواهید بدانید که این یک لبه است. با این وجود اطمینان از اصل بودن یا نبودن این لبه ممکن است دشوار باشد.
لبه تجارت است?
لبه معاملاتی مزیتی است که می توانیم برای سوددهی استراتژی خود استفاده کنیم. این مزیت ممکن است برای شناسایی نقاط عطف احتمال بالا و یا مناطق ادامه. لبه ممکن است یک عامل واحد و یا ترکیبی از عوامل.
لبه تجارت توسط بازار با بازه زمانی و استراتژی تجاری متفاوت خواهد بود. لبه تجارت ممکن است کار بر روی یک بازار اما نه در دیگری.
در این مقاله, من می خواهم به تمرکز بر روی گرفتن یک لبه با ورود تجارت.
نگاهی به نمودارها
انسان ها در تشخیص الگوها عالی هستند. این توانایی به معامله گران کمک می کند تا انواع اشکال و الگوها را در نمودارهای خود شناسایی کنند. این ممکن است یک متقاطع شاخص های فنی, دو بالا و یا شمعدان ژاپنی.
با این حال چشم ما به طور طبیعی به نقاطی کشیده می شود که قیمت تغییر جهت می دهد. ما به طور خودکار زمان هایی را که سیگنال معاملاتی کار نمی کند فیلتر می کنیم.
بنابراین نگاه کردن به نمودارها برای شناسایی یک لبه بالقوه عالی است. اما نه به خوبی به ما می گوید که این لبه قادر به ضرب و شتم بازار در دراز مدت است.
چگونه لبه خود را محاسبه کنیم
برای محاسبه لبه باید راهی برای مطالعه اتفاقات گذشته داشته باشیم.
یکی از راه های انجام این کار این است که از طریق یک نمودار حرکت کنید و لیستی از اتفاقات را هر زمان که لبه ما رخ می دهد نگه دارید. این کاملا خوب است اما باید با دقت زیادی انجام شود و صبر زیادی می خواهد. r
من ترجیح می دهم به استفاده از نوعی از نرم افزار تجزیه و تحلیل. من تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از یک مدل بک تستهای تجاری انجام دادم. این با استفاده از اکسل ساخته شده است و یک راه عالی برای تست تمام انواع استراتژی های تجاری مختلف. می توانند با استفاده شوند شاخص های فنی, شمعدان های ژاپنی و الگوهای نمودار. سریع تنظیم می شوند و به شما امکان می دهند متغیرهای مختلف زیادی را تست کنید.
تجزیه و تحلیل لبه شاخص فنی
من یک تست ساده از چهار شاخص های فنی محبوب: نوسان ساز تصادفی, ری, مک دی و بولینگر باند. اگر می خواهید بدانید که چگونه برای محاسبه این, من یک کتاب در دسترس: 21 شاخص های فنی.
این تست بر روی اس اند پی 500 در بازه زمانی روزانه بین سالهای 1996 تا 2015 انجام شد. من فقط به معاملات طولانی نگاه کردم. برای مقایسه هر شاخص من راه اندازی یک زمان نزدیک است. در سناریوی اول من تجارت پس از یک روز بسته. در سناریوی دوم من تجارت پس از دو روز بسته. در سناریوی سوم من تجارت پس از سه روز بسته. سیگنال های ورودی عبارت بودند از:
- نوسان ساز تصادفی-نشانگر عبور از بالای خط 20
- نشانگر عبور از بالای خط 35
- مک دی-نشانگر عبور از بالای خط 0
- باندهای بولینگر-قیمت از بالای باندهای پایین بولینگر عبور می کند
نتایج
| تصادفی | ری | مک دی | بولینگر باند | |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | $-2,655 | $-3,279 | $-5,857 | $16,037 |
| عامل سود | 0.94 | 0.91 | 0.69 | 1.3 |
| تجارت برنده | 79 | 56 | 40 | 84 |
| از دست دادن معاملات | 83 | 65 | 41 | 69 |
| درصد پیروزی | 48.80% | 46.30% | 49.40% | 54.90% |
| تصادفی | ری | مک دی | بولینگر باند | |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | $-4,320 | $-14,038 | $-6,722 | $22,814 |
| عامل سود | 0.93 | 0.71 | 0.75 | 1.36 |
| تجارت برنده | 83 | 52 | 43 | 74 |
| از دست دادن معاملات | 74 | 61 | 39 | 65 |
| درصد پیروزی | 52.90% | 46.00% | 52.40% | 53.20% |
| تصادفی | ری | مک دی | بولینگر باند | |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | $4,503 | $-7,435 | $-3,598 | $28,951 |
| عامل سود | 1.05 | 0.85 | 0.9 | 1.47 |
| تجارت برنده | 92 | 50 | 45 | 71 |
| از دست دادن معاملات | 62 | 56 | 37 | 59 |
| درصد پیروزی | 59.70% | 47.20% | 54.90% | 54.60% |
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که از بین چهار اندیکاتور تکنیکال فقط باندهای بولینگر در سناریوهای تست شده برتری مثبتی داشتند. به نظر من این باعث می شود که باندهای بولینگر شایسته تحقیقات بیشتر باشند.
با توجه به سه شاخص های فنی دیگر, من شگفت زده شد که ری بدترین عملکرد بود. من انتظار داشتم که در این تحلیل خوب عمل کند.
به طور کلی این تست نقطه شروع خوبی است اما باید کارهای بیشتری انجام شود تا ببینیم این نتایج در بازارهای مختلف و بازه های زمانی مختلف قابل تکرار هستند یا خیر.
صفحه گسترده را خریداری کنید
اگر شما توسط این تست شیفته شما ممکن است بخواهید به انجام تجزیه و تحلیل تجاری خود را. شما می توانید ایده های خود را در مورد میله های 5 دقیقه ای در مینی الکترونیکی یا یک استراتژی سرمایه گذاری چند ساله تست کنید.
اگر می خواهید این کار را انجام دهید می توانید جدیدترین مدل ها را در فروشگاه تجارت اطلاعات مشاهده کنید.
![راهنمای واریز وجه به حساب تجارت المپیک [مپسا, ویزا, بانک]](http://skyz.tech/wp-content/uploads/foto/epq2si5yv.jpg)
