سهموی سر یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است. این شاخص برای تعیین جهت قیمت سهام استفاده می شود. این شاخص علاوه بر تعیین جهت قیمت به ما کمک می کند تا زمان تغییر قیمت از روند موجود را شناسایی کنیم. با توجه به این ویژگی, این شاخص به درستی به نام سر و یا توقف و شاخص معکوس.
مانند بسیاری دیگر از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی, سهموی سر فرض می شود که معامله گر به طور کامل سرمایه گذاری. این شاخص از دست دادن توقف انتهایی است که مسیرهای پیاده روی در پشت قیمت و هدایت سرمایه گذار به حرکت در خارج از سهام اگر قیمت از طریق نقطه انتهایی سر معافیت ایجاد می کند.
این شاخص در یک بازار پرطرفدار بسیار مفید است. ما خواهیم دید که چگونه این شاخص به پیروی از روند و کمک می کند تا معامله گر به ماندن در روند سرمایه گذاری.
چرا سهموی سر تا به نام?
جی اس وایلدر برای اولین بار ما را به این شاخص در کتاب معروف خود معرفی مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی , منتشر شده در 1978. جی ولز وایلدر این شاخص را ایجاد کرد و سیستم زمان/قیمت سهموی را نام برد .
شاخص سهموی سر زیر قیمت در قالب نقطه بر روی یک نمودار. این نقاط به ترتیب یک خط منحنی را تشکیل می دهند. وایلدر تقارن را در انحنای خط با انحنای خطوط سهموی هندسه کلاسیک یافت.
بعد, دیدن ماهیت حرکت قیمت در رابطه با این نقطه, شاخص سهموی سر تغییر نام داد. سر مخفف سیستم توقف و معکوس است. سار به عمل قیمت اشاره دارد.
همچنین لازم به ذکر است که وایلدر نیز ایجاد شاخص های محبوب مانند دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ادکس. در همان بو,ک ما در مورد این شاخص نیز می دانیم.
چگونه برای محاسبه سهموی سر?
استراتژی معاملاتی سهموی سار ارتباط تنگاتنگی با محاسبه سهموی سار دارد. ما در این مورد بحث خواهیم کرد. این شاخص قرار می دهد سر و یا توقف و سطح معکوس در نمودار قیمت. محاسبات سهموی سار کمی پیچیده است و در محاسبه دو بخش دارد. این دو قسمت کاملا متفاوت عبارتند از: سار سهموی در حال افزایش و سار سهموی در حال سقوط.
سر و یا توقف و معکوس سطوح از فرمول زیر محاسبه می شود.
جریان سار = پیشین (پیشین – پیشین) (این فرمول در روند صعودی و نزولی متفاوت است)
اجازه دهید اصطلاحات استفاده شده در فرمول را توضیح دهیم.
فاکتور شتاب است. این مجموعه ای از اعداد به صورت پویا در حال تغییر است که با هر تغییر قیمت تغییر می کند. در طول روند صعودی, فوکوس خودکار را افزایش می دهد توسط .02, هر بار که یک بالا جدید ساخته شده است. اما در طول روند نزولی, فوکوس فوقانی را افزایش می دهد توسط .02 هر بار که قیمت باعث می شود پایین ترین نرخ جدید. حساسیت سار را تعیین می کند.
ایپ-ایپ برای نقطه شدید می ایستد. بخش تولید بالاترین قیمت روند فعلی برای یک روند صعودی است. در یک روند نزولی پایین ترین نقطه قیمت در روند فعلی است.
محاسبات در روند صعودی و نزولی متفاوت است. سار در یک روند صعودی بالا می رود و در یک روند مالکانه سقوط می کند. از این رو, ما سر در حال ظهور و سار در حال سقوط که ما در حال رفتن به بحث در حال حاضر.
افزایش سر
فرمول افزایش سار است
سارکورنت = سارکورنت قبلی + سارکورنت قبلی
سار قبل = ارزش سار دوره قبل
صفحه اصلی > پایین ترین قیمت
از (ضریب شتاب) = از جانب .02 در ابتدا یک مرحله افزایش می یابد .02 هر بار که یک قله جدید ساخته می شود یعنی ایپ یک قله جدید ایجاد می کند. این روند تا روند صعودی ادامه دارد.
لازم به ذکر است که از فرمول بالا نشان داده شده است, فوقالعاده توسط تفاوت بین قبل و قبل از سار ضرب. این مقدار برای یافتن سار فعلی به سار قبلی اضافه می شود. سار هرگز نمی تواند بالاتر از پایین ترین سطح دو دوره قبل باشد. اگر محاسبه باعث می شود سر بالا یکی از این پایین, استفاده از کمترین مقدار از این دو برای محاسبه سر.
در زیر نمونه هایی از افزایش سر در یک نمودار نشان داده شده است.
حال خواهیم دید که مقادیر نشان داده شده در نمودار از طریق یک جدول چگونه محاسبه می شوند.
از جدول بالا, شما می توانید ببینید که ما ارزش سر در 23 گرفته اند. و مارس 24. ما می توانیم ببینیم که چگونه ارزش سار با اوج های جدید در نمودار افزایش یافته است. روند صعودی تا پایان ادامه داشت و ارزش سار با هر بالاترین سطح جدید افزایش یافت.
ارزش فوقالعاده فوقالعاده در 0.20 باقی میماند حتی اگر ارزش سار با روند صعودی به بالاترین سطح خود برسد. ارزش فوکوس فوقانی از 0.02 در 23 شروع شد. و 24. راهپیمایی. ارزش فوقالعاده با اوجهای جدید شروع به رشد کرد اما هرگز از حد 0.20 عبور نکرد.
سقوط سر
ما شاهد پدیده مشابهی در محاسبات سقوط سار خواهیم بود. این اتفاق می افتد در طول یک روند نزولی زمانی که قیمت در حال کاهش است و پایین ترین قیمت را ایجاد می کند.
فرمول سقوط سار است
سارکورنت = سارکورنت پیشین (سارکورنت پیشین)
سار قبل = ارزش سار دوره قبل
صفحه اصلی > پایین ترین قیمت
از (ضریب شتاب) = از جانب .02 در ابتدا یک مرحله کاهش می یابد .02 هر بار که یک کم جدید ساخته می شود. این روند تا روند نزولی ادامه دارد.
لازم به ذکر است که از فرمول بالا نشان داده شده است, فوقالعاده توسط تفاوت بین سار قبل و قبل از ضرب. این مقدار برای یافتن سار فعلی از سار قبلی کم می شود. سر هرگز نمی تواند زیر اوج دو دوره قبل باشد. اگر محاسبه باعث می شود سر زیر یکی از این اوج, استفاده از بالاترین مقدار از این دو برای محاسبه سر.
نشان داده شده در زیر یک مثال از سر در حال سقوط در یک نمودار است.
حال خواهیم دید که مقادیر نشان داده شده در نمودار از طریق یک جدول چگونه محاسبه می شوند.
از جدول بالا, شما می توانید ببینید که ما ارزش سر در 20 و جو در زمان. و 21 ژانویه. ما می توانیم ببینیم که چگونه ارزش سار با پایین ترین نرخ های جدید در نمودار کاهش یافته است. روند نزولی تا انتها ادامه داشت و مقادیر سار با هر سطح پایین جدید کاهش یافت.
ایاف هرگز از 0.20 عبور نمی کند حتی اگر ارزش سار با روند نزولی پایین ترین نرخ را داشته باشد. مقدار فوتیج از 0.02 شروع شد. ارزش فوقالعاده با پایینهای جدید شروع به رشد کرد اما هرگز از حد 0.20 عبور نکرد.
تفسیر سهموی سر
در طول یک روند صعودی, سهموی سر زیر قیمت و مکان توقف درست در زیر ستون قیمت و یا منحنی قیمت. سار یک شاخص پیروی از روند است و روند را دنبال می کند. سر هرگز در یک روند صعودی کاهش می یابد. همانطور که ما در سر افزایش دیده, سر متوقف می شود در یک روند صعودی افزایش. هرگز کاهش نمی یابد و هنگامی که قیمت معکوس می شود, سهموی سر بالاتر از منحنی قیمت می رود, دوباره ایجاد توقف در یک روند نزولی.
در طول روند نزولی, سر ایجاد توقف بالاتر از منحنی قیمت و به طور پیوسته کاهش می یابد بدون حرکت به بالا. یک معامله گر با استفاده از سهموی سر به عنوان از دست دادن توقف انتهایی برای محافظت از سود. سار پارابولیک چه در روند صعودی و چه در روند نزولی با پشتکار تمام تلاش خود را برای محافظت از سود معامله گران انجام می دهد.
تنظیمات مناسب برای سهموی سر
ضریب شتاب حساسیت سار را با قیمت کنترل می کند. یک معامله گر می تواند با توجه به سبک تجاری خود سفارشی کند. تنظیم مراحل فوقالعاده بر میزان تغییر در سار تاثیر میگذارد.
ما دو روش برای تنظیم سهموی سار داریم. یکی, ما می توانیم گام تنظیم و دو, ما می توانیم حداکثر گام تنظیم.
یکی - تنظیم مرحله-به طور پیش فرض اولین قدم را داریم .02 و افزایش می یابد .02 در اوج جدید. حال میتوانیم با 0.01, 0.03 و 0.04 تغییر دهیم. هرچه مرحله را بیشتر کنیم حساس تر می شود. در نمودار بالا, ما می توانیم در دیدن 0.04, معکوس افزایش و اره شلاق بیشتر می تواند وجود داشته باشد. در این شرایط پله را کم یا زیاد می کنیم اما حداکثر پله را در 0.20 نگه می داریم. این مرحله وزن بیشتری را تحمل می کند زیرا بر توقف های افزایشی یا میزان افزایش در طول یک روند تاثیر می گذارد.
دو-تنظیم حداکثر گام-حداکثر گام نیز می تواند تنظیم شود. تنظیم حداکثر مرحله حساسیت را افزایش می دهد. حداکثر گام پایین تر حساسیت را کاهش می دهد و اگر ما حداکثر گام را در 0.10 به جای پیش فرض 0.20 تنظیم کنیم معکوس کمتری وجود خواهد داشت.
یک معامله گر می تواند مراحل و حداکثر گام را برای افزایش یا کاهش حساسیت پارابولیک تنظیم کند. حساسیت معادل نرخ تغییر شاخص سار است.
چگونه به استفاده از سهموی سر?
همانطور که ما از تنظیمات پسار پیدا شده است, سر سهموی را می توان تنظیم را با توجه به سبک تجارت از معامله گر. مثلا, برای یک معامله گر عادی که تجارت نوسان, تنظیمات پیش فرض, به عنوان توسط وایلدر خود را به معامله گر با توجه به خوبی.
اما برای اسکالپر, معکوس بیشتر ممکن است روش تجارت اسکالپر به نفع. بنابراین معامله گر ممکن است حداکثر گام را به جای 0.20 به 0.22 افزایش دهد. دیگری اسکالپر ممکن است انتخاب کند .03 یا بالاتر برای افزایش فرکانس فوکوس بالا. این نیز معکوس های بیشتری را نشان می دهد.
خود وایلدر پیدا کرد که 0.02 به عنوان مرحله فوقالعاده مناسب است. به نظر او مراحل دیگر چندان مثر نبودند. او توصیه کرد که حداکثر گام باید بین 0.18 تا 0.22 سقوط کند. فراتر از این محدوده, او در بر داشت تنظیمات مناسب نیست.
از این رو, یک معامله گر ممکن است دستورالعمل خود را دنبال و استفاده از که در ایجاد یک استراتژی تجاری.
چگونه به تجارت با استفاده از سهموی سر?
در زیر نمودار قیمت پوند به دلار نشان داده شده است. شاخص سهموی سر می تواند به عنوان نقطه های سبز که زیر شمع قیمت دیده می شود. اگر نمودار را از نزدیک تماشا کنیم خواهیم دید که هرگاه قیمت از سطح سار عبور کند از سار به عنوان معکوس استفاده می کند و نقطه ها در انتهای مخالف شمع ها شکل می گیرند.
در طول یک روند صعودی, نقطه زیر شمع قیمت تشکیل. در طول روند نزولی, نقطه پسار بالاتر از قیمت شمع فرم. مگر در مواردی که قیمت از طریق سطوح پسار می شکند, نقطه دنبال قیمت پشتکار. نقطه ها هرگز خیلی به قیمت نزدیک نمی شوند و دور نمی شوند. مگر در مواردی که قیمت را از طریق معافیت, همان فرمت ادامه.
یک معامله گر می تواند از روش های زیر استفاده کند.
- در طول یک روند صعودی, نقطه سر در پشت شمع قیمت شکل تا زمانی که روند ادامه.
- به طور مشابه, در طول یک روند نزولی, نقطه سر شکل بالا شمع تا روند طول می کشد.
- سر باید به عنوان یک از دست دادن توقف انتهایی استفاده, و هر زمان که قیمت نقض سطح سر, معامله گر باید از موقعیت موجود گرفته شده در امتداد روند حرکت. اینها به عنوان معکوس روند در نظر گرفته می شوند.
- یک معامله گر ممکن است زمانی وارد معامله شود که قیمت از سطح سار عبور کند و روند جدیدی را شروع کند.
استراتژی معاملاتی با سهموی سر
وایلدر در کتاب خود مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی توصیه می شود با استفاده از شاخص سهموی سر همراه با شاخص ادکس برای پیدا کردن نتایج موثر است.
تجارت با استفاده از اندیکاتور سهموی سر با اداکس
با استفاده از این اندیکاتور می توان از روند اطمینان حاصل کرد و همچنین می توان سیگنال های معاملاتی را پیدا کرد. به عنوان شاخص پسار است در یک بازار تجاری بسیار موثر نیست, یک معامله گر باید از روند قبل از ورود به یک تجارت با استفاده از شاخص سهموی سر اطمینان.
در اینجا ما از ادکس +دی و دی استفاده کرده ایم تا از روند و همچنین قدرت روند اطمینان حاصل کنیم.
در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید و فروش با استفاده از ادکس یافت می شود.
خرید با اندیکاتور سهموی سر
یک معامله گر باید خرید زمانی که ادکس است بالا 20 و +شاخص دی بیشتر از-شاخص دی است. همچنین نقاط سر باید زیر شمع قیمت باشد.
فروش با نشانگر سهموی سر
درست یک موقعیت کوتاه زمانی که نقطه سر بالاتر از شمع قیمت هستند, ادکس است بالا 20 و-دی بزرگتر از است +دی.
در نمودار بالا می توانیم نحوه ایجاد موقعیت های خرید و فروش را مشاهده کنیم. تایید تجارت داده شده توسط شاخص ادکس باعث می شود استراتژی مضاعف موثر.
افکار نهایی
شاخص سهموی سر یک شاخص موثر فراهم می کند که سیگنال توقف انتهایی ثابت برای کمک به یک معامله گر است که در حال حاضر در تمام طول جهت روند سرمایه گذاری است. مگر در مواردی که روند شکسته است نقطه سر به طور پیوسته به دنبال قیمت شمع تا روند طول می کشد.
اگر یک معامله گر می خواهد به تجارت با استفاده از شاخص پسار, شاخص عددی باید مورد استفاده قرار گیرد برای پیدا کردن سیگنال های معاملاتی. سبک معاملاتی ممکن است به معامله گر نیاز داشته باشد تا حساسیت اندیکاتور را تنظیم کند.
در یک بازار پرطرفدار قیمت تا زمانی که روند ادامه یابد در منحنی سهموی اندیکاتور سهموی سهموی قرار می گیرد. اگر قیمت از منحنی پسار خارج شود روند برعکس می شود.
