آیا می خواهید داده های موفقیت واقعی پشت برخی از رایج ترین استراتژی های معاملات روز مبتدی را در آنجا بدانید؟در این مقاله ، ما یک شیرجه عمیق را به پنج مورد از بیشترین برنامه های گوگل برای معامله گران روز فعال می گیریم و آنها را در تستر استراتژی بدون کد Trendspider قرار می دهیم!
معیارهای ورود و خروج در این استراتژی ها متفاوت بود ، اما همه عوامل دیگر ثابت ماندند:
- ما همه استراتژی ها را در برابر $ spy etf آزمایش کردیم
- ما در بازه های زمانی 5 دقیقه ای ، 15 دقیقه ای و 30 دقیقه ای با تمرکز روی 15 دقیقه آزمایش کردیم
- ما در هر بازه زمانی 7000 شمع را آزمایش کردیم
نتایج بسیار جالب بود ، بنابراین اجازه دهید وارد شویم!
استراتژی RSI
اولین استراتژی که ما آزمایش کردیم یک استراتژی اساسی RSI بود. ما از اینجا شروع کردیم زیرا ایده چقدر مشترک است. هر معامله گر از شرایط "بیش از حد" و "oversold" شنیده است. در این استراتژی ، ما وقتی RSI کمتر یا مساوی با 30 است ، خریداری می کنیم و وقتی بیشتر از 70 یا مساوی باشد ، می فروشیم. در اینجا نتایج آمده است:
برای چنین استراتژی ساده ، در واقع در دوره زمانی که آزمایش کردیم عملکرد خوبی داشت. ما دریافتیم که این استراتژی سود خالص +14. 85 ٪ را به همراه دارد ، و عملکرد خرید و برگزاری در همان مدت زمان را کمی ضرب و شتم کرد. این به وضوح یک استراتژی خوب و ساده برای یک مبتدی است!در زیر ، ما چگونه داده ها را در چند فریم زمانی مختلف مقایسه می کنیم:
همانطور که در اینجا نشان داده شده است ، بازه زمانی 15 دقیقه ای برتر از سه بازه زمانی بود که مورد آزمایش قرار گرفتند. این تنها بازه زمانی بود که دارایی را در همان مدت زمان شکست داد و با نرخ پیروزی 66 ٪ ، شانس به نفع معامله گر است که به دنبال سرمایه گذاری در این لبه خاص است.
استراتژی باند MACD/BOLLINGER
بعد ، نگاهی به نشانگر MACD انداختیم. در این استراتژی ، وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، خریداری می کنیم. علاوه بر این ، ما همچنین به قیمت بسته شدن از بالای باند بولینگر نیز نیاز داریم. این به تعریف آن حرکت کمک می کند که قدرت را نشان می دهد. بیایید ببینیم که چگونه این کار انجام شد:
با توجه به اینکه ما از معیارهای خاص تر برای ورود خود استفاده کردیم ، فکر می کنیم که این استراتژی نتایج مطلوبی را به همراه داشته است اما در واقع در اینجا اینگونه نبود. سود خالص ما در این استراتژی تنها در برابر مدت مشابه 6. 01 ٪ در مقابل خرید و نگه داشتن +14. 10 ٪ در مدت مشابه بود. بیایید ببینیم که چگونه برخی از بازه های زمانی دیگر با هم مقایسه می شوند:
همانطور که در جدول بالا نشان داده شده است ، بازه زمانی 15 دقیقه ای دوباره بهترین عملکرد سه بازه زمانی بود که آزمایش کردیم. نه تنها بالاترین درصد بازده را به همراه داشت ، بلکه بالاترین نرخ برد را نیز ارائه داد.
استراتژی ایشیموکو
در استراتژی بعدی ما از شاخص Ichimoku استفاده کردیم. شش مؤلفه مختلف وجود دارد که این شاخص خاص را تشکیل می دهند ، اما برای این استراتژی ابری ایچیموکو ، ما روی ابر کومو تمرکز کردیم. ابر Kumo از خطوط S Senkou A و Senkou B تشکیل شده است. در این استراتژی ، ما وقتی قیمت بالاتر از ابر Kumo (بالاتر از خطوط Senkou A و Senkou B) است ، خریداری می کنیم و وقتی قیمت زیر ابر است ، می فروشیم. در اینجا نتایج وجود دارد:
نتایج این استراتژی نسبتاً مطلوب بود و در طی دوره زمانی 11. 03 ٪ افزایش به دست آورد. متأسفانه ، با این حال ، این استراتژی باعث بازگشت خرید و برگزاری نشد. علاوه بر این ، با نرخ پیروزی تنها 36 ٪ ، این استراتژی موظف است هر معامله گر مبتدی را ناامید کند. بیایید ببینیم که فریم های زمانی متناوب چگونه جمع شده اند:
همانطور که می بینیم، بهترین بازه زمانی برای این استراتژی، تایم فریم 30 دقیقه ای بود. با سود خالص +37. 15٪، اندکی از بازده خرید و نگهداری در همان دوره زمانی دور می‌شود. با این حال، مجدداً توجه به نرخ برد تنها 42٪ مهم است. اگر یک معامله گر فعال قصد استفاده از این استراتژی را داشته باشد، باید نمودارهای خود را زیر نظر داشته باشد.
استراتژی میانگین متحرک
برخی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی روزانه از میانگین متحرک استفاده می کنند. معامله‌گران مختلف در مورد طول میانگین متحرک رویکردهای متفاوتی دارند، اما در این استراتژی، ما از SMA 3 دوره و 8 دوره استفاده کردیم. در اینجا، زمانی که میانگین متحرک 3 دوره ای از میانگین متحرک 8 دوره ای بالا می رود، خرید می کنیم و زمانی که 3 دوره روی دوره 8 کاهش می یابد، می فروشیم. بیایید ببینیم چگونه کار کردیم:
همانطور که می بینید، نتایج این آزمایش بسیار خوب بود. سود خالص در استراتژی +18. 44٪ بود که 3. 73٪ از خرید و نگه داشتن شکست خورد. باید به تعداد زیادی از معاملات انجام شده در این سناریو توجه بیشتری شود. با 495 معامله، برای زمان زیادی در مقابل نمایشگرها آماده باشید. بیایید ببینیم 15 دقیقه چگونه با سایر تایم فریم های آزمایش شده مقایسه می شود:
وقتی صحبت از این استراتژی به میان می آید، برنده واضح بازه زمانی 30 دقیقه ای است. این دارایی 17. 73% عملکرد بهتری دارد، بالاترین نرخ برد را دارد و به کمترین مقدار معاملات نیاز دارد!برد، برد، برد.
استراتژی شمع معکوس
برای آخرین استراتژی خود، از الگوهای کندل معکوس استفاده کردیم، زیرا در نهایت، معامله بدون شمع چیست؟در این استراتژی، ما در حال خرید و فروش بر روی هر یک از رایج ترین شمع های معکوس هستیم. این شامل یک چکش (یا چکش معکوس)، یک دوجی یا یک شمع غرق کننده (به ترتیب صعودی یا نزولی) است. علاوه بر این، با تعریف RVOL (حجم نسبی) بزرگتر از 2، یک معیار حجم متوسط 2 برابری اضافه کرده ایم. بیایید ببینیم چگونه این کار را انجام می دهیم:
با نرخ برد 63٪ و سود خالص 20. 36٪، به نظر می رسد این استراتژی در طول دوره زمانی که آزمایش شد، بسیار خوب عمل می کند. در واقع آنقدر خوب است که در واقع همه استراتژی‌های دیگری را که ما آزمایش کرده‌ایم شکست می‌دهد. بیایید نگاهی به بازه های زمانی دیگر بیندازیم تا ببینیم آنها چگونه عمل کردند:
جالب اینجاست که نه تنها تایم فریم 15 دقیقه ای بهتر از خرید و نگهداری است، بلکه تایم فریم 30 دقیقه ای نیز بهتر است. علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در دوره 7000 شمعی برای هر دو بازه زمانی نسبتاً کم بود، که مطمئناً به نفع معامله‌گری است که سبک معاملاتی «کمتر است بیشتر» را ترجیح می‌دهد.
نتیجه گیری نهایی
نتایج این آزمایش‌ها وقتی در مقابل یکدیگر قرار می‌گرفتند کاملاً روشن‌کننده بودند. جالبتر از همه این واقعیت بود که به نظر می رسد ساده ترین روش ها بهتر از متدولوژی های پیچیده تر کار می کنند.
به طور کلی، استراتژی با بهترین نتایج، استراتژی شمع معکوس بود. هر دو تایم فریم 15 دقیقه ای و 30 دقیقه ای عملکرد خوبی داشتند، اما 30 دقیقه برنده کلی بود که با 18. 14% فوق العاده در دوره زمانی که آزمایش کردیم، عملکرد بهتری از دارایی داشت. نفر دوم به استراتژی SMA، به ویژه بازه زمانی 30 دقیقه ای رسید که 17. 73% از دارایی بهتر بود.
در طرف مقابل منحنی، استراتژی MACD را ضعیف‌ترین عملکرد در بین همه استراتژی‌هایی که آزمایش کردیم، می‌یابیم. در زیر به تفکیک سود خالص، در بازه‌های زمانی، هر یک از استراتژی‌ها اشاره شده است.
ما امیدواریم که این به روشن کردن برخی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی روزانه کمک کند!
