استوکرسی

Stochrsi توسط Tushar Chande و Stanley Kroll ساخته شده است ، نوسان ساز است که سطح RSI را نسبت به دامنه کم سطح آن در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. Stochrsi به جای مقادیر قیمت ، فرمول Stochastics را به مقادیر RSI اعمال می کند و آن را به یک شاخص یک شاخص تبدیل می کند. نتیجه یک نوسان ساز است که بین 0 تا 1 نوسان دارد.

در کتاب خود در سال 1994 ، معامله گر فنی جدید ، Chande و Kroll توضیح می دهند که RSI می تواند برای دوره های طولانی بدون رسیدن به سطح شدید ، بین 80 تا 20 نوسان کند. توجه داشته باشید که 80 و 20 به جای سنتی تر 70 و 30 سنتی برای بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند. معامله گران به دنبال ورود به سهام بر اساس یک خواندن بیش از حد یا بیش از حد در RSI ممکن است خود را به طور مداوم در حاشیه پیدا کنند. Chande و Kroll برای افزایش حساسیت و تولید سیگنال های بیش از حد بیش از حد ، STOCHRSI ایجاد کردند.

محاسبه

Stochrsi مقدار RSI را نسبت به دامنه بالا/پایین آن در طی تعداد مشخصی از دوره ها اندازه گیری می کند. تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه stochrsi در فرمول به RSI منتقل می شود. به عنوان مثال ، Stochrsi 14 روزه از مقدار فعلی RSI 14 روزه و محدوده 14 روزه کم برای RSI 14 روزه استفاده می کند.

برای یک صفحه گسترده اکسل که شروع محاسبه Stochrsi را نشان می دهد ، اینجا را کلیک کنید.

تفسیر

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که Stochrsi نشانگر یک شاخص است که آن را به عنوان دوم مشتق قیمت تبدیل می کند. این بدان معناست که دو مرحله (فرمول) از قیمت امنیت اساسی حذف شده است. قیمت برای تبدیل شدن به Stochrsi دو تغییر انجام داده است. تبدیل قیمت به RSI یک تغییر است. تبدیل RSI به نوسان ساز تصادفی دومین تغییر است. به همین دلیل محصول نهایی (Stochrsi) بسیار متفاوت از اصلی (قیمت) به نظر می رسد.

Stochrsi دارای خصوصیاتی شبیه به نوسان سازهای حرکتی محدود است. اول ، می توان از آن برای شناسایی شرایط بیش از حد یا بیش از حد استفاده کرد. حرکتی بالاتر از 80. بیش از حد در نظر گرفته می شود ، در حالی که یک حرکت زیر . 20 از بین رفته است. دوم ، می توان از آن برای شناسایی روند کوتاه مدت استفاده کرد. به عنوان یک نوسان ساز محدود ، خط مرکزی در 0. 50 است. Stochrsi نشان دهنده صعود در هنگام مداوم بالاتر از 50. 50 و رو به پایین است که به طور مداوم زیر 50/0 است. از آنجا که این شاخص کاملاً بی ثبات است ، برخی از صاف کردن با میانگین متحرک می تواند به شناسایی روند کوتاه مدت کمک کند.

بیش از حد/اوواره

شناسایی روند کلید انتخاب موفقیت آمیز بین سطح بیش از حد و بیش از حد است. مهم است که وقتی روند بزرگتر در حال پایین آمدن است ، به دنبال شرایط فراوان باشید. به عبارت دیگر ، به دنبال معاملات در جهت روند بزرگتر باشید. 14 روزه استوچرسی یک شاخص کوتاه مدت در نظر گرفته می شود. بنابراین ، شناسایی روند میان مدت در هنگام جستجوی شرایط بیش از حد و بیش از حد مهم است.

نمودار 2 بوئینگ را در یک صعود میان مدت با استوچرسی (14) در ژانویه و فوریه نشان می دهد. اول ، میان مدت میان مدت به نظر می رسید زیرا SMA 10 روزه بالاتر از SMA 60 روزه بود. با صعود در محل ، شرایط فراوان به شرایط بیش از حد ترجیح داده می شد. استوکرسی حداقل از دسامبر تا فوریه حداقل چهار بار از آن خارج شد. برای آنچه ارزشش را دارد ، RSI 14 روزه در این بازه زمانی بیش از حد به وجود نیامد زیرا حساسیت کمتری دارد. با این حال ، Oversold همان چیزی نیست که صعودی باشد. در عوض شرایط بیش از حد به عنوان هشدار برای تماشای گزاف گویی خدمت می کند. یک کاتالیزور هنوز هم برای استحکام کم و سیگنال یک برآمدگی واقعی مورد نیاز است. در این مثال ، Chartists می توانند به دنبال قیمت ها برای شکستن بالاتر از SMA 10 روزه یا Stochrsi برای شکستن بالاتر از 50. 50 ، خط مرکزی آن باشند.

نمودار 3 آرد Corp (FLR) را در یک رکود و Stochrsi ثبت می کند که قرائت های بیش از حد را ثبت می کند. اول ، روند میان مدت کاهش می یابد زیرا SMA 10 روزه زیر SMA 60 روزه است. این بدان معناست که قرائت های بیش از حد نادیده گرفته می شوند و خوانش های بیش از حد مورد توجه قرار می گیرند. استوکرسی در اواسط ماه اکتبر و اوایل نوامبر (فلش قرمز) بالاتر از 80/80 حرکت کرد. این خوانش های بیش از حد نشان می دهد که گزاف گویی فراوان به زودی پایان می یابد. تأیید هنگامی صورت گرفت که استوکرسی به زیر 50/50 (خطوط نقطه قرمز) حرکت کرد. Chartists همچنین می تواند به دنبال سهام برای بازگشت به زیر SMA 10 روزه خود برای نشان دادن رکود کوتاه مدت باشد.

شناسایی روند

StochRSI یک نوسان ساز کاملا فرار است که اغلب بیش از حد خرید و فروش می شود. برای شناسایی روند کوتاه مدت، می تواند به طولانی شدن دوره محاسبه و اعمال میانگین متحرک کوتاه برای هموارسازی داده ها کمک کند. زمانی که SMA 10 روزه StochRSI بالای 0. 50 باشد، مومنتوم به نفع افزایش قیمت ها و زمانی که کمتر از 0. 50 است، قیمت ها را کاهش می دهد. نمودار 4 شورون (CVX) را با StochRSI 20 روزه و SMA 5 روزه اندیکاتور نشان می دهد. SMA 5 روزه در اواسط فوریه درست پس از افزایش شکاف سهام به بالای 0. 50 رسید. شکاف و میانگین متحرک متقاطع بالای 0. 50 سیگنال های صعودی کوتاه مدت بودند. یک پرچم/گوه در حال سقوط در اواخر فوریه شکل گرفت. توجه کنید که چگونه CVX در ناحیه شکاف پشتیبانی پیدا کرد. روند صعودی با شکست پرچم/گوه ادامه یافت و سهام به بالای 80 رسید. حتی اگر StochRSI در اواخر مارس به زیر 0. 50 سقوط کرد، SMA 5 روزه بالای 0. 50 نگه داشت تا روند صعودی تا اواخر آوریل زنده بماند. این سیگنال کوتاه مدت به یک روند صعودی دو ماهه تبدیل شد.

متأسفانه، همه سیگنال ها این تصویر کامل نیستند. حتی زمانی که از SMA 5 روزه با StochRSI 20 روزه استفاده می کنید، اره مویی وجود خواهد داشت. به عنوان مثال، تثبیت در طول یک روند می تواند باعث شود که SMA 5 روزه StochRSI قبل از ادامه یا معکوس کردن روند در بالا/زیر خط 0. 50 چرخش کند. نمودار 5 Yahoo! با StochRSI 20 روزه و SMA 5 روزه آن برای صاف کردن. میانگین متحرک در اواسط فوریه به بالای 0. 50 رسید تا حرکت صعودی شود. به دنبال آن یک شکست مقاومت برای یاهو! در روز اول اسفندبا تثبیت سهام با کانال نزولی در اواخر مارس، SMA 5 روزه برای StochRSI (20) دو برابر (بیضی قرمز) به زیر 0. 50 سقوط کرد. این نزول ها کوتاه مدت بودند زیرا سهام مقاومت کانال را شکست و StochRSI برای نشان دادن قدرت به بالای 0. 80 حرکت کرد. این روند تا زمانی که SMA 5 روزه به زیر 0. 50 رسید و Yahoo! شکاف انداخت.

نمودار 6 Yahoo! با یک سیگنال نزولی از StochRSI که بلافاصله ثابت نشد. SMA 5 روزه برای StochRSI 20 روزه به زیر 0. 50 حرکت کرد تا در هفته دوم اکتبر حرکت نزولی را تغییر دهد. یاهوپشتیبانی برای تایید شکست، اما این شکست ادامه پیدا نکرد زیرا سهام چند روز بعد به 18 رسید. بهبودی فوری و بازگشت به بالای 17 یک تله خرس را تشکیل داد. حتی اگر یاهوافزایش یافت، SMA 5 روزه برای StochRSI زیر 0. 50 باقی ماند و تکانه تایید نشد. شکاف بعدی بالاتر از 17. 50 معلوم شد که یک شکاف فرسودگی برای Yahoo! در مقاومت (18) شکست خورد، شکاف را پر کرد، حمایت را دوباره شکست و تا نوامبر به شدت پایین آمد. در مورد نوسانات صحبت کنید.

نتیجه

Stochrsi مانند RSI در استروئیدها است. RSI سیگنال های نسبتاً کمتری تولید می کند و Stochrsi به طور چشمگیری تعداد سیگنال را افزایش می دهد. خوانش های بیش از حد/بیش از حد ، صلیب بیشتر ، سیگنال های خوب تر و سیگنال های بد تر وجود خواهد داشت. سرعت با قیمت می آید. این بدان معناست که استفاده از Stochrsi با سایر جنبه های تجزیه و تحلیل فنی برای تأیید مهم است. مثالهای فوق از شکاف ها ، وقفه های پشتیبانی/مقاومت و الگوهای قیمت برای تأیید سیگنال های Stochrsi استفاده می کنند. Chartists همچنین می تواند از شاخص های مکمل دیگری مانند حجم تعادل (OBR) یا خط توزیع انباشت استفاده کند. این شاخص های مبتنی بر حجم با نوسان سازهای حرکت همپوشانی ندارند. Chartists همچنین باید با تنظیمات مختلف آزمایش کرده و قبل از استفاده از آن در دنیای واقعی ، تفاوت های ظریف استوچرسی را بیاموزد.

با استفاده از sharpcharts

نشانگر Stochrsi را می توان به عنوان یک شاخص با استفاده از ابزار SharpCharts ترسیم کرد. مقدار "پارامترها" تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه را مشخص می کند (پیش فرض 14 است). شاخص را می توان در بالا ، زیر یا پشت طرح قیمت زیرین تنظیم کرد. با کلیک بر روی Advanced Options Arrow (سبز) و اضافه کردن یک پوشش ، می توان میانگین متحرک را اعمال کرد. برای دیدن یک نمونه زنده از Stochrsi اینجا را کلیک کنید.

اسکن های پیشنهادی

بیش از حد استوکریس در صعود میان مدت

این اسکن با سهام شروع می شود که در سه ماه گذشته قیمت متوسط 10 دلار یا بیشتر دارند و میانگین حجم آن بیشتر از 40،000 است. فیلتر اول با جستجوی کسانی که SMA 10 روزه از SMA 60 روزه بیشتر است ، اوراق بهادار را در یک صعود میان مدت انتخاب می کند. این صفحه نمایش با جستجوی کسانی که در زیر SMA 10 روزه خود و با Stochrsi (14) در زیر 10. 10 قرار دارند ، سهام هایی را که کوتاه مدت هستند ، انتخاب می کند. این اسکن اغلب بسیاری از سهام را برمی گرداند و ممکن است پالایش بیشتر مورد نیاز باشد.

stochrsi overbought در یک پایین آمدن میان مدت

این اسکن با سهام شروع می شود که در سه ماه گذشته قیمت متوسط 10 دلار یا بیشتر دارند و میانگین حجم آن بیشتر از 40،000 است. فیلتر اول با جستجوی کسانی که SMA 10 روزه کمتر از SMA 60 روزه است ، اوراق بهادار را در یک پایین آمدن میان مدت انتخاب می کند. این صفحه نمایش با جستجوی کسانی که در بالای SMA 10 روزه خود و با Stochrsi (14) بالاتر از 0. 90 قرار دارند ، سهام را انتخاب می کنند. این اسکن اغلب بسیاری از سهام را برمی گرداند و ممکن است پالایش بیشتر مورد نیاز باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحو برای استفاده برای اسکن های Stochrsi ، لطفاً به مرجع نحوی اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.

مطالعه بیشتر

تجزیه و تحلیل فنی کنستانس براون برای حرفه ای تجارت ، اکتشاف ما از RSI را به سطح بعدی با دامنه بازار گاو نر و بازار خرس ، واژگونی مثبت و منفی و پیش بینی های مبتنی بر RSI می رساند. برخی از روشهای اندرو کاردول ، مربی RSI او نیز در این کتاب توضیح داده شده و تصفیه شده است.