نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی

تحلیلگران سهام استفاده از میانگین متحرک برای کمک به فیلتر کردن سر و صدا و شناسایی روند. برای پیشبینی قیمتها استفاده نمیشود - اما اطلاعات مربوط به روند از نمودارهای میانگینهای متحرک بهویژه چندین میانگین متحرک که روی هم قرار گرفتهاند میتوانند به شناسایی نقاط مقاومت و حمایت کمک کنند و تصمیماتی را برای خرید یا فروش اتخاذ کنند. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی که دومی سریعتر به تغییرات روندها پاسخ می دهد.

دکتر (خیلی طولانی; نخوانده)

فرمول میانگین متحرک نمایی است:

میانگین متحرک نمایی = (قیمت بسته شدن-میانگین متحرک نمایی روز قبل) const ثابت صاف کردن + میانگین متحرک نمایی روز قبل

جایی که ثابت صاف کننده است:

2 ÷ (تعداد دوره های زمانی + 1)

نحوه محاسبه یک میانگین متحرک ساده

قبل از اینکه شما می توانید شروع به محاسبه میانگین متحرک نمایی, شما باید قادر به محاسبه میانگین متحرک ساده و یا میانگین متحرک باشد. هر دو اسماس و ایماس معمولا بر اساس قیمت های بسته شدن سهام هستند.

برای یافتن یک میانگین متحرک ساده میانگین ریاضی را محاسبه می کنید. به عبارت دیگر, شما تمام قیمت بسته شدن در محمدرضا خود را خلاصه, و سپس تقسیم بر تعداد قیمت بسته شدن. برای مثال اگر شما یک میانگین 10 روزه را محاسبه میکنید ابتدا تمام قیمتهای پایانی 10 روز گذشته را جمع کرده و سپس بر 10 تقسیم میکنید. بنابراین اگر قیمت های بسته شدن در یک دوره 10 روزه عبارتند از $12, $12, $13, $15, $18, $17, $18, $20, $21 و $24, محمدرضا خواهد بود:

بنابراین میانگین قیمت بسته شدن برای این دوره زمانی 10 روزه 17 دلار است. اما به منظور برای دبیرستان مفید باشد شما باید تعدادی از اس ام اس محاسبه و نمودار, و چرا که هر اس ام اس تنها با قبلی می پردازد 10 ارزش روز از داده, ارزش های قدیمی "رها کردن" از معادله به عنوان شما اضافه کردن نقاط داده های جدید. این چیزی است که اجازه می دهد تا نمودار از میانگین به "حرکت" و تنظیم به تغییرات در قیمت در طول زمان, اگر چه اثر ثبات که داده های قدیمی بدان معنی است که یک دوره تاخیر قبل از تغییرات قیمت واقعا در میانگین متحرک ساده خود را منعکس.

به عنوان مثال: روز بعد سهام شما دوباره با 24 دلار بسته می شود. این بار زمانی که شما محاسبه پیام کوتاه شما در جدیدترین نقطه داده اضافه کردن به معادله خود را, بلکه "از دست دادن" قدیمی ترین نقطه داده ها – که برای اولین بار 1 12 قیمت بسته شدن. بنابراین اکنون میانگین متحرک ساده 10 روزه شما این است:

شما می خواهم همین روند را روزانه انجام, محاسبه یک پیام کوتاه جدید برای هر روز که شما می خواهید در نمودار خود را نشان داده.

دوره تاخیر در میانگین متحرک

این "تاخیر" چیزی است که واریانس قیمت های روزمره را هموار می کند. اگر میانگین متحرک افزایش می یابد, شما می دانید که قیمت ها به طور کلی افزایش, با وجود نرخهای دوره ای. به همین ترتیب, اگر یک میانگین متحرک شروع به کاهش, به این معنی قیمت ها به طور کلی با وجود نرخهای پایین دوره کاهش.

دوم اینکه هرچه مدت زمان میانگین متحرک شما بیشتر باشد (پنج روز در مقابل 10 روز در مقابل 100 روز و غیره) کندتر تنظیم می شود تا روندهای فعلی را منعکس کند. بنابراین رفتار یک میانگین متحرک بلند مدت به شما یک پنجره به روند بلند مدت می دهد در حالی که یک میانگین متحرک کوتاه تر نشان دهنده رفتار روند کوتاه مدت تر است.

فرمول میانگین متحرک نمایی

تفاوت اصلی بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی این است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی جدیدترین داده ها برای تاثیر بیشتر وزن می شوند. که باعث می شود ایماس سریعتر از اس اماس برای تنظیم و منعکس کننده روند. در حرکت نزولی, میانگین متحرک نمایی نیاز به اطلاعات بسیار بیشتری را منطقی دقیق.

به منظور محاسبه میانگین متحرک نمایی از مجموعه ای از داده ها, شما باید سه چیز را انجام دهید:

فرمول میانگین نمایی بر اساس مقدار میانگین نمایی روز قبل است. پس شما باید برای شروع محاسبات خود را در جایی, مقدار اولیه برای اولین محاسبه میانگین متحرک نمایی خود را در واقع می شود. برای مثال اگر شما می خواهید برای محاسبه میانگین متحرک نمایی 100 روزه برای سال گذشته از ردیابی یک سهام خاص, شما با میانگین متحرک متحرک از اولین شروع 100 نقاط داده ها در همان سال.

که بیش از حد بسیاری از اعداد برای اضافه کردن در اینجا, بنابراین در عوض اجازه دهید نشان دادن میانگین متحرک نمایی پنج روزه از یک مجموعه داده است که یک سال پیش. اگر پنج قیمت بسته اول سال بود $14, $13, $14, $12 و $13, اس ام اس خود را است:

بنابراین میانگین متحرک متحرک نمایی که مقدار اولیه میانگین متحرک نمایی شما می شود 13.2 است.

چند برابر وزن یا ثابت صاف چیزی است که بر داده های اخیر, و ارزش خود را بستگی به دوره زمانی میانگین متحرک نمایی خود را. فرمول ثابت صاف کننده شما این است:

بنابراین اگر شما در حال محاسبه میانگین متحرک نمایی پنج روزه, که محاسبه می شود:

یا اگر به صورت درصد بیان کنید 33.33 درصد.

توجه داشته باشید که میانگین متحرک نمایی ممکن است با دوره زمانی خود (در این حالت میانگین متحرک نمایی پنج روزه) یا با مقدار درصد (در این حالت میانگین نمایی 33.33 درصد) نامیده شود. همچنین, کوتاه تر از مدت زمان, بیشتر به شدت اخیرا داده خواهد شد وزن.

در نهایت یک میانگین متحرک نمایی جداگانه را برای هر روز بین مقدار اولیه (میانگین متحرک متحرک محاسبه شده در مرحله 1) و امروز محاسبه کنید. این کار را با وارد کردن اطلاعات مراحل 1 و 2 در فرمول میانگین متحرک نمایی انجام می دهید:

به یاد داشته باشید که "میانگین متحرک نمایی روز قبل" برای اولین محاسبه شما میانگین متحرک نمایی است که در مرحله 1 پیدا کردید که 13.2 است. اولین مقدار میانگین متحرک نمایی که محاسبه می کنید برای روز بعد که روز ششم است اعمال می شود. با استفاده از داده های مراحل 1 و 2 در فرمول میانگین متحرک نمایی:

بنابراین مقدار میانگین متحرک نمایی برای روز شش 12.80 است.

اگر ارزش بسته شدن در روز هفت بود seven 11, شما می خواهم تکرار روند, با استفاده از ارزش روز شش از 12.80 به عنوان جدید "میانگین متحرک نمایی روز قبل."بنابراین محاسبه روز هفتم به شرح زیر است:

گرفتن میانگین متحرک نمایی دقیق

اگر شما به یاد بیاورید که مثال اصلی گفت: شما می خواهم محاسبه سهام پنج روز میانگین متحرک نمایی برای یک سال تمام ارزش داده, که بدان معنی است که شما باید چند صد محاسبات هنوز به انجام-چون شما باید برای محاسبه یک روز در یک زمان. بدیهی است که این کار با یک برنامه کامپیوتری یا اسکریپت بسیار سریعتر و راحت تر است تا اعداد را برای شما خرد کند.

اگر شما واقعا می خواهید دقیق ترین میانگین متحرک نمایی ممکن, شما باید محاسبات خود را با داده ها از روز اول سهام در دسترس بود شروع. اگر چه که اغلب غیر عملی, همچنین تقویت این واقعیت است که ایماس استفاده می شود برای منعکس کننده و تجزیه و تحلیل روند – بنابراین اگر شما نمودار نمودار میانگین متحرک نمایی با شروع از روز اول سهام شما چگونه پس از یک دوره تاخیر منحنی نمودار شیفت به دنبال قیمت واقعی سهام. اگر میانگین متحرک متحرک نمودار برای مدت زمان مشابه قرعه کشی نیز می بینید که میانگین متحرک نمایی تغییرات در قیمت سریع تر از میانگین متحرک متحرک نمایی می کند تنظیم می کند.