سه استراتژی برای تجارت کانال دونچیان در پایتون

در دهه 1970, ریچارد دونچیان شروع روند زیر روند با معرفی یک سیستم تجاری شکست ساده است که او را میلیون ها نفر بیش از دهه های زیر را.

این سیستم بر اساس شاخصی پیش بینی شده بود که نام او را به خود اختصاص داد کانال دونچیان .

ما قصد داریم نحوه محاسبه و تجارت کانال دونچیان را با سه استراتژی مثال به شما نشان دهیم تا بتوانید این کانال را در سیستم معاملاتی الگوریتمی خود بگنجانید.

نحوه محاسبه کانال دونچیان

کانال دونچیان شامل یک حد بالا و پایین است که با در نظر گرفتن بالاترین بالا و پایین ترین پایین نسبت به دوره های قبلی محاسبه می شود.

در شبه کد ما داریم:

• دونچیان پایین

بعضی اوقات معامله گران از مقدار متوسط استفاده می کنند که فقط میانگین مرزهای بالا و پایین است.

محاسبه در پایتون نیز سریع و ساده است:

بیایید برخی از داده ها را از یاهو بگیریم! امور مالی و اعمال عملکرد جدید ما برای دیدن این به نظر می رسد.

یک تصویر ارزش هزار کلمه است, یا تا می گویند, بنابراین اجازه دهید یک طرح از این کانال.

ما به وضوح می توانید ببینید کانال فراهم می کند برخی از مرزهای جامد برای قیمت. در حالی که مقدار متوسط از بالا و پایین قیمت به جلو و عقب عبور می کند.

بیایید به نوبه خود و نگاهی به هر یک از استراتژی های معاملاتی ما با ارزش متوسط متقاطع ما فقط برجسته شده است.

استراتژی مثال 1: متقاطع ارزش متوسط دونچیان

این استراتژی موقعیتی را وارد می کند که قیمت بالاتر از مقدار متوسط بسته شود و با کاهش قیمت به زیر کوتاه شود. ایده این است که این روند را در داده ها زمانی که نزدیک شدن به اوج و بالعکس نزدیک می شود.

در اینجا این است که چگونه ما می خواهم که در پایتون انجام.

اجرای این استراتژی فقط چند خط کد طول می کشد. ما داده های خام خود را منتقل می کنیم, بگذارید بداند چند روز برای دوره بازبینی خود می خواهیم, و اینکه می خواهیم کوتاه برویم و رها کنیم!

این یک تابع کمکی ساده است که ما به طور منظم برای سرعت بخشیدن به برخی از وضعیت ها و مقایسه استراتژی ها استفاده می کنیم.

حالا همه ما تنظیم شده ایم. بیایید این را روی داده های خود تست کنیم و نگاهی به نتایج بیندازیم!

و درست مثل که, ما باید یک استراتژی ساده است که ضربان شلوار کردن استراتژی خرید و نگه دارید با بیش از 40% (اضافه کردن شورت است و حتی بهتر).

این یک اندازه نمونه کوچک با تنها 2.5 سال داده است پس با یک دانه نمک در نظر بگیرید اما نتایج اولیه قطعا جذاب است!

بیایید به استراتژی مبتنی بر دونچیان بعدی خود بپردازیم که روندی است که به دنبال کلاسیک است: شکستهای دونچیان.

استراتژی مثال 2: شکست کانال دونچیان

این استراتژی اساسی سابقه طولانی در موفقیت دارد که از زمان اختراع خود دونچیان توسط معامله گران روند مورد استفاده قرار می گیرد!

چند طعم وجود دارد, اما ایده اصلی این است برای رفتن طولانی زمانی که قیمت از طریق کانال بالا می شکند و کوتاه و یا خروج از تجارت اگر زیر کانال پایین تر می شکند. زیرا ما به دنبال قیمت های بالا هستیم, شکست را به عنوان یک بسته بزرگتر از دیروز تعریف خواهیم کرد دونچیان کران.

در اینجا یک بک تستهای سریع و کثیف از این استراتژی است.

و ما می توانیم این اطلاعات را بر روی داده های ما تست کنیم همانطور که در بالا انجام دادیم.

این مدل بیشتر خود را از رویکرد خرید و نگهداری با بازده 1.5 برابر در همان بازه زمانی جدا می کند!

این روش تقریبا به طور یکنواخت برای این روش نسبت به مدل متقاطع نیز بهتر است و نشان می دهد که هنوز ارزش زیادی در این روند کلاسیک پس از استراتژی ها وجود دارد.

در نهایت یک مدل دیگر را امتحان خواهیم کرد. این یکی از کانال دونچیان به عنوان یک شاخص میانگین بازگشت استفاده.

استراتژی مثال 3: واژگونی دونچیان

در حالی که کانال دونچیان اختراع شد به یک شاخص روند زیر و ضبط حرکت یک حرکت, این امکان وجود دارد همچنین ممکن است به عنوان یک شاخص برگشت متوسط کار.

به جای رفتن کوتاه در شکست به پایین ترین نرخ جدید, ما این قیمت پایین به عنوان یک فرصت برای رفتن طولانی و بالعکس را.

در اینجا کد پایتون برای این روش وجود دارد:

خوب, احتمالا جای تعجب نیست که این خیلی بدتر از شکست. نه به این دلیل که اندیکاتور به خودی خود "بد" است بلکه به این دلیل که ما دقیقا برعکس یک استراتژی معامله می کنیم که بک تستهای عالی دارد , بنابراین به وضوح عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

بیایید دوباره امتحان کنید, اما ما دوره به 5 روز کوتاه برای دیدن اگر که ما می شود نتایج بهتر.

واژگونی 5 روز می کند انجام بهتر, اما ما هنوز هم از دست دادن پول, چه رسد به تا حد زیادی عملکرد پایه. این مدل در سال 2020 به طرز چشمگیری خوب عمل می کند اما در طولانی مدت مقاومت نمی کند. شاید بتواند با فیلتر نمایشگر هرست یا برخی از شاخص های دیگر پوشانده شود که به معامله گران کمک می کند روند بازار را تشخیص دهند یا به معنای بازگشت است.

تجارت با کانال های دونچیان

اگر چه این ایده به کانال دونچیان نسبتا ساده و سرراست است, این یک شاخص تجاری قدرتمند است و می تواند شگفتی برای سیستم شما کار.

البته نباید فقط با یک تست پشتی ساده و برداری شده مانند این وارد شوید. یک استراتژی کاملتر شامل اصول مدیریت ریسک و تنوع بیشتر است و با یک سیستم بک تست قوی تر و رویداد محور تست می شود.

اگر شما می خواهید به یاد بگیرند که چگونه به انجام این کار, اتمام این مقاله در اینجا برای دریافت دستورالعمل های گام به گام در ساخت سیستم تجاری مبتنی بر دونچیان خود را.